Сравнение 2GOO.L с 3APE.L
2GOO.L (Leverage Shares 2x Alphabet ETC A GBP) and 3APE.L (Leverage Shares 3x Apple ETC EUR) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 2GOO.L tracks the NYSE Leveraged 2x GOOG Index while 3APE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X AAPL Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2GOO.L returned 34.18%/yr vs 25.03%/yr for 3APE.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 2GOO.L и 3APE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2GOO.L торгуется в GBp, в то время как 3APE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3APE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2GOO.L показывает доходность 28.19%, что значительно ниже, чем у 3APE.L с доходностью 30.26%.
2GOO.L
- 1 день
- 6.74%
- 1 месяц
- -12.05%
- С начала года
- 28.19%
- 6 месяцев
- 20.51%
- 1 год
- 294.39%
- 3 года*
- 66.60%
- 5 лет*
- 34.18%
- 10 лет*
- —
3APE.L
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 29.09%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 18.10%
- 1 год
- 161.32%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 25.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 2GOO.L и 3APE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GOO.L Leverage Shares 2x Alphabet ETC A GBP | 28.19% | 100.64% | 64.47% | 106.54% | -66.92% | 166.13% | 29.71% |
3APE.L Leverage Shares 3x Apple ETC EUR | 30.26% | -28.19% | 70.01% | 152.53% | -72.84% | 83.45% | 77.98% |
Correlation
The correlation between 2GOO.L and 3APE.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between 2GOO.L and 3APE.L has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2GOO.L vs. 3APE.L — Ранг доходности на риск
2GOO.L
3APE.L
Сравнение 2GOO.L c 3APE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Alphabet ETC A GBP (2GOO.L) и Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2GOO.L | 3APE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.34 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.61 | 3.89 | +4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.76 | 8.77 | +19.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2GOO.L | 3APE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57 | 2.35 | +3.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.32 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.30 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок 2GOO.L и 3APE.L
Максимальная просадка 2GOO.L за все время составила -69.73%, что меньше максимальной просадки 3APE.L в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2GOO.L и 3APE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2GOO.L | 3APE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.73% | -75.68% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.69% | -41.58% | +5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.24% | -72.96% | +19.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.73% | -75.68% | +5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.61% | -9.09% | -6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.97% | -35.88% | +10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 18.47% | -7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2GOO.L и 3APE.L
Leverage Shares 2x Alphabet ETC A GBP (2GOO.L) и Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L) имеют волатильность 15.17% и 15.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2GOO.L | 3APE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.17% | 15.52% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.51% | 49.57% | -14.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.17% | 68.66% | -13.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.11% | 79.46% | -20.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.82% | 83.99% | -22.17% |
Сравнение комиссий 2GOO.L и 3APE.L
И 2GOO.L, и 3APE.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2GOO.L и 3APE.L
Ни 2GOO.L, ни 3APE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
2GOO.L and 3APE.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2GOO.L and 3APE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
2GOO.L tracks NYSE Leveraged 2x GOOG Index, while 3APE.L tracks iSTOXX Leveraged 3X AAPL Index.
Подберите оптимальное распределение для 2GOO.L и 3APE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор