PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 21XL.DE с BTIC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 21XL.DE с BTIC.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Chainlink ETP (21XL.DE) и Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE).

21XL.DE и BTIC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 21XL.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 31 янв. 2022 г.. BTIC.DE управляется Invesco. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности 21XL.DE и BTIC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Chainlink ETP (21XL.DE) и Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 21XL.DE и BTIC.DE

2026 (YTD)2025202420232022
21XL.DE
21Shares Chainlink ETP		-30.60%-48.85%35.52%175.51%-64.97%
BTIC.DE
Invesco Physical Bitcoin ETP		-21.28%-26.09%143.52%141.40%-61.26%
Разные валюты инструментов

21XL.DE торгуется в EUR, в то время как BTIC.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTIC.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 21XL.DE показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у BTIC.DE с доходностью -21.28%.

21XL.DE

1 день
-4.29%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-30.60%
6 месяцев
-61.66%
1 год
-44.55%
3 года*
1.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTIC.DE

1 день
-2.00%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-21.28%
6 месяцев
-42.53%
1 год
-32.39%
3 года*
27.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Chainlink ETP

Invesco Physical Bitcoin ETP

Часто сравнивают с 21XL.DE:
21XL.DE с ADAA.DE21XL.DE с 21XH.DE21XL.DE с V21A.DE21XL.DE с ETHB.DE21XL.DE с ETHC.DE21XL.DE с XLME.DE21XL.DE с 21XJ.DE
Часто сравнивают с BTIC.DE:
BTIC.DE с BITC.DEBTIC.DE с BOLD.DEBTIC.DE с ETHB.DEBTIC.DE с HDXM.DEBTIC.DE с CETH.DEBTIC.DE с COMS.DEBTIC.DE с V21A.DE

Сравнение комиссий 21XL.DE и BTIC.DE

21XL.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BTIC.DE в 0.10%.

21XL.DE
21Shares Chainlink ETP
BTIC.DE
Invesco Physical Bitcoin ETP

Доходность на риск

21XL.DE vs. BTIC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
21XL.DE
Ранг доходности на риск 21XL.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 21XL.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 21XL.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 21XL.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 21XL.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 21XL.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
BTIC.DE
Ранг доходности на риск BTIC.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIC.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIC.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIC.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIC.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIC.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 21XL.DE c BTIC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Chainlink ETP (21XL.DE) и Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

21XL.DEBTIC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

-0.77

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.56

-1.00

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.89

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.51

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

-1.08

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

21XL.DE vs. BTIC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 21XL.DE на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTIC.DE равному -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 21XL.DE и BTIC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

21XL.DEBTIC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

-0.77

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.06

-0.26

Корреляция

Корреляция между 21XL.DE и BTIC.DE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 21XL.DE и BTIC.DE

Ни 21XL.DE, ни BTIC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 21XL.DE и BTIC.DE

Максимальная просадка 21XL.DE за все время составила -76.12%, что больше максимальной просадки BTIC.DE в -68.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 21XL.DE и BTIC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

21XL.DEBTIC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.12%

-70.64%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.80%

-49.42%

-20.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.56%

-45.95%

-28.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.52%

-31.06%

-13.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.35%

23.18%

+16.17%

Волатильность

Сравнение волатильности 21XL.DE и BTIC.DE

21Shares Chainlink ETP (21XL.DE) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) с волатильностью 11.92%. Это указывает на то, что 21XL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTIC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

21XL.DEBTIC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.84%

11.92%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.30%

32.83%

+18.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.31%

41.77%

+35.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.35%

50.97%

+36.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.35%

50.97%

+36.38%