PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1810.HK с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 1810.HK с NOVO-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

1810.HK (Xiaomi Corp) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. 1810.HK operates in Consumer Electronics (Technology), while NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, 1810.HK returned -1.43%/yr vs 19.64%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1810.HK и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Xiaomi Corp (1810.HK) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1810.HK торгуется в HKD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1810.HK показывает доходность -33.33%, что значительно ниже, чем у NOVO-B.CO с доходностью -9.52%.

1810.HK

1 день
1.39%
1 месяц
-17.40%
С начала года
-33.33%
6 месяцев
-39.01%
1 год
-49.57%
3 года*
33.79%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
—

NOVO-B.CO

1 день
1.52%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-9.52%
6 месяцев
-8.35%
1 год
-41.94%
3 года*
6.84%
5 лет*
19.64%
10 лет*
17.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1810.HK и NOVO-B.CO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
1810.HK
Xiaomi Corp		-33.33%13.91%121.15%42.60%-42.12%-42.81%206.59%-16.56%-22.17%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-9.52%-39.43%-15.50%214.91%24.07%66.38%26.58%32.16%-3.72%

Correlation

The correlation between 1810.HK and NOVO-B.CO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2018 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xiaomi Corp

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с 1810.HK:
1810.HK с 1211.HK1810.HK с 9988.HK1810.HK с 0992.HK1810.HK с 9961.HK1810.HK с 0005.HK1810.HK с BYD1810.HK с 0388.HK
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

1810.HK vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1810.HK
Ранг доходности на риск 1810.HK: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1810.HK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1810.HK: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1810.HK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1810.HK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1810.HK: 66
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1810.HK c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xiaomi Corp (1810.HK) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

1810.HKNOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.43
-0.77

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.36
-0.89

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.88

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.78

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

-1.17

-0.34

1810.HK vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1810.HK на текущий момент составляет -1.43, что ниже коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1810.HK и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 1810.HK и NOVO-B.CO

Максимальная просадка 1810.HK за все время составила -76.06%, примерно равная максимальной просадке NOVO-B.CO в -74.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1810.HK и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1810.HKNOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.06%

-74.88%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.04%

-54.74%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.04%

-74.88%

+17.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.66%

-74.88%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.44%

-67.78%

+11.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.06%

-12.34%

-29.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.21%

37.01%

-3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности 1810.HK и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для Xiaomi Corp (1810.HK) составляет 9.01%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что 1810.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1810.HKNOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

12.04%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.27%

40.72%

-14.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.47%

55.71%

-20.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.12%

58.92%

-14.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.76%

45.47%

+0.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1810.HK и NOVO-B.CO

1810.HK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1810.HK
Xiaomi Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1810.HK и NOVO-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xiaomi Corp и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 1810.HK значения в HKD, NOVO-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

1810.HK and NOVO-B.CO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1810.HK и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор