Сравнение 10AL.DE с LYP6.DE
10AL.DE (Amundi Index J.P. Morgan EMU Government Investment Grade UCITS ETF EUR Dist) and LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - 10AL.DE is a European Government Bonds fund tracking the JP Morgan EMU Government Bond, while LYP6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 5 years, 10AL.DE returned -2.19%/yr vs 9.75%/yr for LYP6.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. 10AL.DE charges 0.14%/yr vs 0.07%/yr for LYP6.DE.
Доходность
Сравнение доходности 10AL.DE и LYP6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 10AL.DE показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у LYP6.DE с доходностью 7.48%.
10AL.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -2.19%
- 10 лет*
- —
LYP6.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 10AL.DE и LYP6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10AL.DE Amundi Index J.P. Morgan EMU Government Investment Grade UCITS ETF EUR Dist | 0.10% | 0.67% | 1.54% | 6.66% | -17.93% | -3.35% | 4.91% | 7.30% | 0.46% |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 7.48% | 20.82% | 8.25% | 15.97% | -10.40% | 24.81% | -1.72% | 28.59% | -12.80% |
Correlation
The correlation between 10AL.DE and LYP6.DE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г. | 0.11 |
Over the past year, 10AL.DE and LYP6.DE have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
10AL.DE vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск
10AL.DE
LYP6.DE
Сравнение 10AL.DE c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan EMU Government Investment Grade UCITS ETF EUR Dist (10AL.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 10AL.DE | LYP6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.74 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 6.63 | -6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 10AL.DE | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.28 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.67 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.56 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок 10AL.DE и LYP6.DE
Максимальная просадка 10AL.DE за все время составила -22.08%, что меньше максимальной просадки LYP6.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AL.DE и LYP6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 10AL.DE | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.08% | -35.51% | +13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -9.45% | +6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.05% | -16.26% | +12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.09% | -20.71% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -1.62% | -12.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -4.84% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.49% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности 10AL.DE и LYP6.DE
Текущая волатильность для Amundi Index J.P. Morgan EMU Government Investment Grade UCITS ETF EUR Dist (10AL.DE) составляет 1.70%, в то время как у Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что 10AL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 10AL.DE | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 4.35% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | 10.65% | -7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 12.90% | -8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 14.41% | -8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 15.86% | -10.35% |
Сравнение комиссий 10AL.DE и LYP6.DE
10AL.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии LYP6.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 10AL.DE и LYP6.DE
Дивидендная доходность 10AL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как LYP6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10AL.DE Amundi Index J.P. Morgan EMU Government Investment Grade UCITS ETF EUR Dist | 2.66% | 2.66% | 2.02% | 1.85% | 2.21% | 1.81% | 1.89% | 2.10% | 1.67% |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
10AL.DE and LYP6.DE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for 10AL.DE.
10AL.DE is categorized as European Government Bonds, while LYP6.DE is Europe Equities. 10AL.DE tracks JP Morgan EMU Government Bond, while LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.14% for 10AL.DE and 0.07% for LYP6.DE.
Подберите оптимальное распределение для 10AL.DE и LYP6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор