PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 10AJ.DE с IQQ6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 10AJ.DE с IQQ6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

10AJ.DE (Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist) and IQQ6.DE (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF) are both REIT funds - 10AJ.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed while IQQ6.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+. Both are passively managed. Over the past 5 years, 10AJ.DE returned 1.87%/yr vs 1.95%/yr for IQQ6.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. 10AJ.DE charges 0.24%/yr vs 0.59%/yr for IQQ6.DE.

Доходность

Сравнение доходности 10AJ.DE и IQQ6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 10AJ.DE показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у IQQ6.DE с доходностью 8.43%.

10AJ.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.40%
С начала года
7.96%
6 месяцев
7.43%
1 год
9.54%
3 года*
5.94%
5 лет*
1.87%
10 лет*
—

IQQ6.DE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.64%
С начала года
8.43%
6 месяцев
8.59%
1 год
9.26%
3 года*
6.05%
5 лет*
1.95%
10 лет*
3.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 10AJ.DE и IQQ6.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
10AJ.DE
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist		7.96%-1.85%5.52%6.85%-20.55%36.79%-16.96%23.88%1.63%
IQQ6.DE
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		8.43%-2.51%5.91%6.19%-19.35%36.59%-17.05%24.57%2.92%

Correlation

The correlation between 10AJ.DE and IQQ6.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.92

The correlation between 10AJ.DE and IQQ6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

Часто сравнивают с 10AJ.DE:
10AJ.DE с XYP1.DE10AJ.DE с ANXU.L10AJ.DE с VOO10AJ.DE с SMX10AJ.DE с WEBN.DE10AJ.DE с XDWH.DE10AJ.DE с VWRL.AS
Часто сравнивают с IQQ6.DE:
IQQ6.DE с TRET.DEIQQ6.DE с SPYJ.DEIQQ6.DE с IUSP.DEIQQ6.DE с VNQIQQ6.DE с QYLDIQQ6.DE с VGVF.DEIQQ6.DE с SCHD

Доходность на риск

10AJ.DE vs. IQQ6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
10AJ.DE
Ранг доходности на риск 10AJ.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AJ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AJ.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AJ.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AJ.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AJ.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IQQ6.DE
Ранг доходности на риск IQQ6.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ6.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ6.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ6.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ6.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ6.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 10AJ.DE c IQQ6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

10AJ.DEIQQ6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.83

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.23

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

1.20

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.94

3.63

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

10AJ.DE vs. IQQ6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 10AJ.DE на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQQ6.DE равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 10AJ.DE и IQQ6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

10AJ.DEIQQ6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.83

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.13

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.22

0.00

Просадки

Сравнение просадок 10AJ.DE и IQQ6.DE

Максимальная просадка 10AJ.DE за все время составила -42.62%, что меньше максимальной просадки IQQ6.DE в -66.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AJ.DE и IQQ6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

10AJ.DEIQQ6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.62%

-66.50%

+23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-7.63%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.52%

-19.92%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.01%

-29.62%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-5.68%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-14.00%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.54%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности 10AJ.DE и IQQ6.DE

Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE) имеют волатильность 2.70% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

10AJ.DEIQQ6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.78%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

8.20%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

11.05%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

14.51%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

16.36%

+0.74%

Сравнение комиссий 10AJ.DE и IQQ6.DE

10AJ.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IQQ6.DE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 10AJ.DE и IQQ6.DE

Дивидендная доходность 10AJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности IQQ6.DE в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
10AJ.DE
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist		2.77%2.99%2.94%2.98%3.23%2.13%3.10%2.92%2.63%0.00%0.00%0.00%
IQQ6.DE
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		3.51%3.61%3.37%3.39%3.91%2.51%3.58%3.24%4.53%3.49%3.45%3.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, 10AJ.DE and IQQ6.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 10AJ.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

10AJ.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.59% for IQQ6.DE.

10AJ.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed, while IQQ6.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.24% for 10AJ.DE and 0.59% for IQQ6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 10AJ.DE и IQQ6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор