PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 071970.KS с 079550.KS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 071970.KS с 079550.KS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

071970.KS (Stx Heavy Indu) and 079550.KS (LIG Nex1 Co Ltd) are both stocks. Both are in the Industrials sector — 071970.KS in Specialty Industrial Machinery, 079550.KS in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, 071970.KS returned -19.46%/yr vs 24.10%/yr for 079550.KS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 071970.KS и 079550.KS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₩10,000 в Stx Heavy Indu (071970.KS) и LIG Nex1 Co Ltd (079550.KS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 071970.KS показывает доходность -26.26%, что значительно ниже, чем у 079550.KS с доходностью 84.11%. За последние 10 лет акции 071970.KS уступали акциям 079550.KS по среднегодовой доходности: -19.46% против 24.10% соответственно.

071970.KS

1 день
5.94%
1 месяц
-24.05%
С начала года
-26.26%
6 месяцев
-25.59%
1 год
49.83%
3 года*
119.74%
5 лет*
56.46%
10 лет*
-19.46%

079550.KS

1 день
1.05%
1 месяц
-11.57%
С начала года
84.11%
6 месяцев
102.38%
1 год
68.50%
3 года*
113.84%
5 лет*
80.22%
10 лет*
24.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 071970.KS и 079550.KS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
071970.KS
Stx Heavy Indu		-26.26%266.05%108.97%65.25%49.37%22.80%26.35%-46.12%-84.61%-80.32%
079550.KS
LIG Nex1 Co Ltd		84.11%90.93%70.91%43.69%36.60%129.12%-0.55%-12.81%-37.27%-25.06%

Correlation

The correlation between 071970.KS and 079550.KS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2015 г.

0.20

Over the past year, 071970.KS and 079550.KS have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stx Heavy Indu

LIG Nex1 Co Ltd

Часто сравнивают с 071970.KS:
071970.KS с FUTU071970.KS с 298040.KS071970.KS с INDIGO.NS071970.KS с 009540.KS071970.KS с ABB.NS071970.KS с CRDO071970.KS с TSM
Часто сравнивают с 079550.KS:
079550.KS с 009540.KS079550.KS с 007660.KS079550.KS с CHOLAFIN.NS079550.KS с FTAI079550.KS с POWERINDIA.NS079550.KS с AVGO079550.KS с TSM

Доходность на риск

071970.KS vs. 079550.KS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
071970.KS
Ранг доходности на риск 071970.KS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 071970.KS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 071970.KS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 071970.KS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 071970.KS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 071970.KS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
079550.KS
Ранг доходности на риск 079550.KS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 079550.KS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 079550.KS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 079550.KS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 079550.KS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 079550.KS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 071970.KS c 079550.KS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stx Heavy Indu (071970.KS) и LIG Nex1 Co Ltd (079550.KS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

071970.KS079550.KSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.87

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.84

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

1.69

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

3.26

-0.27

071970.KS vs. 079550.KS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 071970.KS на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 079550.KS равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 071970.KS и 079550.KS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 071970.KS и 079550.KS

Максимальная просадка 071970.KS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки 079550.KS в -86.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 071970.KS и 079550.KS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

071970.KS079550.KSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-86.66%

-13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.23%

-42.23%

-6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.23%

-42.23%

-6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.85%

-42.23%

-22.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.86%

-83.96%

-15.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.83%

-24.31%

-75.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.07%

-40.52%

-50.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.09%

21.58%

-4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности 071970.KS и 079550.KS

Stx Heavy Indu (071970.KS) и LIG Nex1 Co Ltd (079550.KS) имеют волатильность 19.10% и 19.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

071970.KS079550.KSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.10%

19.05%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.12%

64.28%

-14.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.43%

82.56%

-17.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.26%

59.59%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.39%

51.36%

+26.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 071970.KS и 079550.KS

071970.KS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 079550.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
071970.KS
Stx Heavy Indu		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
079550.KS
LIG Nex1 Co Ltd		0.38%0.00%1.09%1.49%1.63%1.75%2.95%1.90%1.35%0.84%1.17%0.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 071970.KS и 079550.KS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stx Heavy Indu и LIG Nex1 Co Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в KRW за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

071970.KS and 079550.KS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 071970.KS и 079550.KS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор