Сравнение ^SPXVTR с ^SPXGTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Value Total Return Index (^SPXVTR) и S&P 500 Growth Total Return Index (^SPXGTR).
Доходность
Сравнение доходности ^SPXVTR и ^SPXGTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^SPXVTR и ^SPXGTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
^SPXVTR S&P 500 Value Total Return Index | 0.03% | 20.48% |
^SPXGTR S&P 500 Growth Total Return Index | -10.97% | 36.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ^SPXVTR показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у ^SPXGTR с доходностью -10.97%.
^SPXVTR
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- —
^SPXGTR
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -10.97%
- 6 месяцев
- -9.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^SPXVTR vs. ^SPXGTR — Ранг доходности на риск
^SPXVTR
^SPXGTR
Сравнение ^SPXVTR c ^SPXGTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Value Total Return Index (^SPXVTR) и S&P 500 Growth Total Return Index (^SPXGTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^SPXVTR | ^SPXGTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^SPXVTR | ^SPXGTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.39 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между ^SPXVTR и ^SPXGTR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXVTR и ^SPXGTR
Максимальная просадка ^SPXVTR за все время составила -17.97%, что больше максимальной просадки ^SPXGTR в -12.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXVTR и ^SPXGTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^SPXVTR | ^SPXGTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.97% | -12.96% | -5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -12.96% | +8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -1.87% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXVTR и ^SPXGTR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^SPXVTR | ^SPXGTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 16.58% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 16.58% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 16.58% | -1.38% |