Сравнение ^SPXGTR с ^SPXVTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Growth Total Return Index (^SPXGTR) и S&P 500 Value Total Return Index (^SPXVTR).
Доходность
Сравнение доходности ^SPXGTR и ^SPXVTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^SPXGTR и ^SPXVTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
^SPXGTR S&P 500 Growth Total Return Index | -10.97% | 36.83% |
^SPXVTR S&P 500 Value Total Return Index | 0.03% | 20.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ^SPXGTR показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у ^SPXVTR с доходностью 0.03%.
^SPXGTR
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -10.97%
- 6 месяцев
- -9.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^SPXVTR
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^SPXGTR vs. ^SPXVTR — Ранг доходности на риск
^SPXGTR
^SPXVTR
Сравнение ^SPXGTR c ^SPXVTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Growth Total Return Index (^SPXGTR) и S&P 500 Value Total Return Index (^SPXVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^SPXGTR | ^SPXVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 0.99 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между ^SPXGTR и ^SPXVTR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXGTR и ^SPXVTR
Максимальная просадка ^SPXGTR за все время составила -12.96%, что меньше максимальной просадки ^SPXVTR в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXGTR и ^SPXVTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^SPXGTR | ^SPXVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.96% | -17.97% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -4.57% | -8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -3.39% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXGTR и ^SPXVTR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^SPXGTR | ^SPXVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 15.57% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 14.48% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 15.20% | +1.38% |