Анализ портфеля

Проанализируйте доходность, риск и структуру своего портфеля в деталях. Этот инструмент позволяет протестировать доходность, оценить просадки и сравнить результаты с основными индексами. Независимо от того, создаете ли вы новый портфель или просматриваете существующий, вы получите четкое представление о том, что работает, а что нет.

Перейдите к основным показателям доходности:

• Оцените риск-скорректированную доходность с помощью коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и других
• Изучите ежемесячную доходность и дивиденды
• Просмотрите распределение активов и диверсификацию по типам активов
• Оцените, как ваш портфель ранжируется среди других на PortfoliosLab по ключевым показателям доходности
• Проанализируйте корреляции между активами, чтобы понять диверсификацию и подверженность риску
• Сравните свой портфель с бенчмарком, чтобы увидеть его доходность по сравнению с рынком

Как использовать инструмент анализа портфеля

Добавьте свой портфель вручную, импортируйте его из файла или выберите сохраненный. Выберите настройки ребалансировки, установите бенчмарк и валюту портфеля. Затем нажмите Анализировать, чтобы получить подробные графики и показатели, которые помогут вам улучшить доходность и управлять рисками вашего портфеля.