График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZAR=X
USD/ZAR (ZAR=X) снизился на 0.9% с начала года. Текущая цена акции ZAR=X — ZAR 16. Инвесторы, вложившие ZAR 1,000 в акции ZAR=X 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму ZAR 1,146.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD/ZAR (ZAR=X) показал доход в -0.85% с начала года и -8.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZAR=X составила 1.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 14.70%.
USD/ZAR
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- -8.68%
- 3 года*
- -3.68%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 1.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 15.30%
- 10 лет*
- 14.70%
Доходность ZAR=X по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2008 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был апр. 2009 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ZAR=X закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.76% | -1.08% | 6.20% | -1.44% | -2.69% | 1.21% | -0.85% | ||||||
| 2025 | -1.29% | 0.07% | -1.94% | 1.57% | -3.22% | -1.69% | 3.00% | -3.11% | -2.23% | 0.43% | -1.21% | -3.25% | -12.34% |
| 2024 | 2.15% | 2.72% | -1.75% | -0.42% | -0.16% | -3.46% | 0.41% | -2.04% | -3.12% | 1.90% | 2.70% | 4.68% | 3.29% |
| 2023 | 2.51% | 5.50% | -3.19% | 2.81% | 7.96% | -4.63% | -5.38% | 6.01% | 0.26% | -1.44% | 1.11% | -3.00% | 7.72% |
| 2022 | -3.57% | -0.02% | -4.91% | 8.22% | -1.29% | 4.22% | 1.94% | 3.21% | 5.62% | 1.47% | -6.09% | -1.45% | 6.53% |
| 2021 | 2.99% | -0.17% | -2.25% | -1.97% | -5.08% | 3.86% | 2.24% | -0.50% | 3.71% | 1.10% | 4.33% | 0.37% | 8.47% |
Метрики бенчмарка
USD/ZAR has an annualized alpha of 0.52%, beta of 0.31, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 01, 2007.
- This currency participated in 49.31% of S&P 500 Index downside but only 32.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.31 may look defensive, but with R2 of 0.13 this currency is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this currency's risk.
- R2 of 0.13 means this currency moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.52%
- Бета
- 0.31
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 32.26%
- Участие в снижении
- 49.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZAR=X имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% валют на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/ZAR (ZAR=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZAR=X | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.58 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 3.64 | -4.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USD/ZAR показал максимальную просадку в 43.37%, зарегистрированную 29 апр. 2011 г.. Полное восстановление заняло 944 торговые сессии.
Текущая просадка USD/ZAR составляет 17.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2011 года2011 | -43.37%апр. 2011 г. | 2y 6mo | 3y 7mo | 6y 1moокт. 2008 г. - дек. 2014 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -31.48%февр. 2018 г. | 2y 1mo | 2y 24d | 4y 2moянв. 2016 г. - март 2020 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -29.70%июнь 2021 г. | 1y 1mo | 1y 11mo | 3y 17dапр. 2020 г. - май 2023 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -20.53%янв. 2026 г. | 2y 8mo | — | 3y 27dмай 2023 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -12.78%окт. 2007 г. | 2mo 11d | 3mo 7d | 5mo 18dавг. 2007 г. - янв. 2008 г. |
Показатели просадок
| ZAR=X | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.37% | -35.99% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -8.26% | -5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.35% | -15.04% | -5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -23.43% | +2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.70% | -23.43% | -6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.06% | -1.84% | -15.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.51% | -7.74% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 3.56% | +2.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ZAR=X
Добавьте USD/ZAR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZAR=X