PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) Коэффициент Сортино: 1.25

Валютная пара · Валюта в USD · Последнее обновление 6 авг. 2026 г.

Spot gold in US dollars per troy ounce — the global benchmark price for physical gold, and the price that bullion dealers, gold futures, and gold-backed ETFs are all quoted against. It trades around the clock on weekdays in the over-the-counter market centred on London, with no contract expiry and no rollover, so the series tracks the metal itself rather than a futures curve. Gold is held mainly as a store of value and a hedge against inflation, currency debasement, and market stress; it pays no income and its return comes entirely from price. Historically it has had low correlation with stocks and bonds, which is why it appears in portfolios as a diversifier.

Коэффициент Сортино XAUUSD=X равен 1.25, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 1.25 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 6 авг. 2026 г.).

В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.

Ранг коэффициента Сортино XAUUSD=X

Ранг коэффициента Сортино XAUUSD=X: 85.986
Исключительно

XAUUSD=X опережает 85.9% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
  • Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
  • Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)

Как использовать эту информацию

  • Подходит как основная позиция портфеля благодаря сильной защите от убытков
  • Отслеживайте изменения ранга для выявления ослабления защитных характеристик
  • Исключительный профиль с поправкой на риск поддерживает больший размер позиции
  • Сравните с аналогами в категории, чтобы оценить, является ли сила специфичной для инвестиции

Позиция XAUUSD=X на рынке

График показывает коэффициент Сортино XAUUSD=X относительно всех валют на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.

  • Красная зона (нижние 25%): -0.63 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от -0.63 до 0.52
  • Зеленая зона (верхние 25%): 0.52 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 7.90+
  • Медиана (50-й перцентиль): 0.03 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными валют

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино XAUUSD=X с другими аналогичными инвестициями за несколько временных периодов.

Данные показывают доступные временные периоды, а также средние показатели за все время, по состоянию на 6 авг. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Сортино5Y Коэффициент Сортино10Y Коэффициент СортиноAll Time Коэффициент Сортино
TRY=XUSD/TRY14.47
CNYUSD=XCNY/USD3.88
IDR=XUSD/IDR2.68
TWD=XUSD/TWD1.97
INR=XUSD/INR1.95
AUDUSD=XAUD/USD1.43
MXNUSD=XMXN/USD1.37
XAGUSD=XSilver Spot Price US Dollar1.32
XAUUSD=XGold Spot Price US Dollar1.25
JPY=XUSD/JPY Exchange Rate1.20
Бенчмарк

Сравните этот инструмент с чем угодно

Период

Сколько истории цен использовать в расчёте

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино XAUUSD=X во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда XAUUSD=X стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Сортино

XAUUSD=X действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель