Touchstone Core Municipal Bond Fund (TOHAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Touchstone Core Municipal Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Touchstone Core Municipal Bond Fund (TOHAX) показал доход в -0.99% с начала года и 2.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TOHAX составила 1.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 февр. 1981 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении TOHAX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 31 янв. 1986 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 30 апр. 1987 г. с доходностью -6.2%.

Touchstone Core Municipal Bond Fund: годовая альфа составляет 3.66%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.02.1981.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (13.62%) было выше, чем в снижении (3.34%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия TOHAX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

TOHAX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Touchstone Core Municipal Bond Fund (TOHAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Touchstone Core Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Touchstone Core Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Touchstone Core Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 13.74%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 725 торговых сессий.

Текущая просадка Touchstone Core Municipal Bond Fund составляет 2.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.