PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Sun Life Financial Inc. (SLF-PG.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Sun Life Financial Inc. (SLF-PG.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CA8667968819

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализация

CA$40.18B

Прибыль на акцию (12 мес.)

CA$6.55

Цена/прибыль

2.63

Общая выручка (12 мес.)

CA$32.13B

Годовой диапазон

CA$14.30 - CA$18.31

Коэффициент коротких позиций

7.93

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Sun Life Financial Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.89%
16.41%
SLF-PG.TO (Sun Life Financial Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sun Life Financial Inc. показал доход в 1.17% с начала года и 15.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sun Life Financial Inc. составила 3.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.

SLF-PG.TO

С начала года

1.17%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

6.89%

1 год

15.90%

5 лет

8.64%

10 лет

3.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.18%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

11.67%

1 год

20.84%

5 лет

12.51%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SLF-PG.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.57%1.17%
20248.38%1.16%1.61%6.00%8.92%-0.92%-3.36%1.30%-3.10%-0.80%1.30%4.47%26.91%
20237.18%-0.64%-6.20%-0.40%-1.40%4.09%2.36%-3.06%5.60%-4.24%13.88%-3.99%12.03%
2022-0.98%-6.48%3.16%-12.09%4.27%-8.63%-0.97%1.70%-8.55%-3.85%7.69%-6.83%-28.91%
20218.72%16.14%1.35%3.27%-0.99%4.99%1.44%5.83%1.58%4.39%0.18%2.22%60.16%
2020-3.25%-8.58%-25.63%5.92%-0.11%-1.64%17.78%1.59%-2.82%4.44%11.74%-1.25%-8.27%
2019-5.00%6.12%-4.67%3.59%-7.79%-1.39%1.18%-4.53%0.00%3.10%-1.28%4.08%-7.37%
20185.81%1.86%-2.13%-1.30%3.22%0.05%1.95%1.63%-0.80%-5.78%-8.51%-10.63%-14.86%
20175.97%-0.97%3.16%-1.91%0.51%5.69%2.03%-1.92%2.98%4.53%1.85%-1.29%22.16%
2016-13.40%-1.19%2.70%7.22%2.75%-2.76%2.41%1.05%-0.42%-0.35%2.39%7.08%6.00%
2015-18.29%-0.45%0.40%-2.56%0.87%-4.18%2.27%-0.47%-8.22%0.33%0.60%1.46%-26.41%
20141.49%2.44%0.09%0.48%-1.70%1.22%0.49%0.18%-1.74%-0.23%-2.47%3.41%3.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SLF-PG.TO составляет 76, что ставит его в топ 24% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SLF-PG.TO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLF-PG.TO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLF-PG.TO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLF-PG.TO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLF-PG.TO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLF-PG.TO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sun Life Financial Inc. (SLF-PG.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLF-PG.TO, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.151.67
Коэффициент Сортино SLF-PG.TO, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.722.26
Коэффициент Омега SLF-PG.TO, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.30
Коэффициент Кальмара SLF-PG.TO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.882.52
Коэффициент Мартина SLF-PG.TO, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.5010.29
SLF-PG.TO
^GSPC

Sun Life Financial Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.15
2.35
SLF-PG.TO (Sun Life Financial Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sun Life Financial Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.34 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%CA$0.00CA$0.20CA$0.40CA$0.60CA$0.80CA$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
ДивидендCA$0.34CA$0.34CA$0.46CA$0.46CA$0.46CA$0.51CA$0.57CA$0.57CA$0.57CA$0.57CA$0.83CA$1.09

Дивидендный доход

1.98%2.01%3.33%3.60%2.48%4.34%4.21%3.74%3.09%3.65%5.41%4.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sun Life Financial Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2024CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.34
2023CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.46
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.46
2021CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.46
2020CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.51
2019CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.57
2018CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.57
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.57
2016CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.57
2015CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.83
2014CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$1.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.79%
-1.49%
SLF-PG.TO (Sun Life Financial Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sun Life Financial Inc. показал максимальную просадку в 63.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 385 торговых сессий.

Текущая просадка Sun Life Financial Inc. составляет 5.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.15%27 мая 2013 г.171323 мар. 2020 г.3854 окт. 2021 г.2098
-33.45%14 янв. 2022 г.34326 мая 2023 г.40913 янв. 2025 г.752
-13.93%27 июл. 2011 г.10321 дек. 2011 г.8830 апр. 2012 г.191
-8.98%11 нояб. 2021 г.219 дек. 2021 г.187 янв. 2022 г.39
-5.95%22 янв. 2025 г.137 февр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sun Life Financial Inc. составляет 4.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.29%
3.98%
SLF-PG.TO (Sun Life Financial Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sun Life Financial Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Sun Life Financial Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab