PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Allspring California Limited-Term Tax-Free Fund (S...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Allspring California Limited-Term Tax-Free Fund (SFCIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US94975H6687

CUSIP

94975H668

Эмитент

Allspring Global Investments

Дата выпуска

17 нояб. 1992 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SFCIX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring California Limited-Term Tax-Free Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Allspring California Limited-Term Tax-Free Fund (SFCIX) показал доход в 0.63% с начала года и 3.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SFCIX составила 1.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SFCIX

С начала года

0.63%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

0.13%

1 год

3.98%

3 года

2.52%

5 лет

1.01%

10 лет

1.22%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SFCIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.28%0.68%-0.41%-0.21%0.30%0.63%
2024-0.19%0.11%0.10%-0.14%-0.19%0.91%1.01%0.87%0.76%-0.61%0.86%-0.50%3.01%
20231.66%-1.40%1.27%-0.23%-0.53%0.57%0.16%-0.33%-1.44%-0.54%3.30%1.61%4.08%
2022-1.86%-0.34%-1.81%-1.44%0.73%-0.55%1.34%-1.24%-1.86%-0.04%2.10%0.17%-4.78%
20210.31%-0.69%0.21%0.41%0.12%0.03%0.39%-0.17%-0.54%-0.17%0.22%0.02%0.13%
20200.88%0.53%-2.87%-0.61%1.86%0.61%0.79%-0.15%0.03%-0.06%0.60%0.40%1.95%
20190.63%0.26%0.53%-0.03%0.81%0.35%0.52%0.43%-0.50%0.23%0.15%0.14%3.57%
2018-0.51%-0.31%0.05%-0.23%0.72%0.15%0.25%-0.04%-0.40%-0.22%0.54%0.64%0.63%
20170.51%0.44%0.05%0.42%0.70%-0.23%0.51%0.51%-0.41%-0.14%-0.69%0.42%2.10%
20160.76%0.22%-0.06%0.50%-0.23%0.87%0.13%-0.05%-0.14%-0.51%-2.33%0.42%-0.46%
20151.12%-0.59%0.12%-0.15%-0.33%0.05%0.41%0.04%0.51%0.31%-0.05%0.21%1.64%
20140.88%0.61%-0.31%0.61%0.70%-0.05%0.22%0.50%0.03%0.30%0.04%-0.06%3.52%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SFCIX составляет 88, что ставит его в топ 12% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SFCIX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFCIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFCIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFCIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFCIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFCIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring California Limited-Term Tax-Free Fund (SFCIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Allspring California Limited-Term Tax-Free Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.66
  • За 5 лет: 0.52
  • За 10 лет: 0.59
  • За всё время: 1.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Allspring California Limited-Term Tax-Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.27$0.34$0.21$0.17$0.16$0.18$0.10$0.20$0.18$0.17$0.17$0.17

Дивидендный доход

2.63%3.36%2.07%1.70%1.47%1.62%0.95%1.85%1.71%1.61%1.53%1.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring California Limited-Term Tax-Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.07
2024$0.02$0.02$0.04$0.05$0.02$0.02$0.04$0.02$0.04$0.02$0.04$0.02$0.34
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2022$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.17
2021$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.18
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18
2016$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.17
2015$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.17
2014$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Allspring California Limited-Term Tax-Free Fund показал максимальную просадку в 7.74%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 442 торговые сессии.

Текущая просадка Allspring California Limited-Term Tax-Free Fund составляет 0.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.74%9 авг. 2021 г.30725 окт. 2022 г.44231 июл. 2024 г.749
-7.07%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.17630 нояб. 2020 г.185
-5.12%1 февр. 1994 г.7413 мая 1994 г.1927 февр. 1995 г.266
-4.13%11 сент. 2008 г.2616 окт. 2008 г.6215 янв. 2009 г.88
-3.35%15 мар. 2004 г.4313 мая 2004 г.8313 сент. 2004 г.126
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...