График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост SEK 10,000 инвестированных в USD/SEK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
SEK=X торгуется в SEK, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в SEK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
USD/SEK (SEK=X) показал доход в 2.78% с начала года и -4.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEK=X составила 1.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 14.02%.
USD/SEK
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- -2.98%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 1.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 14.02%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2008 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был сент. 2010 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SEK=X закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 21 окт. 2008 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.49% | 1.23% | 4.91% | 0.27% | 2.78% | ||||||||
| 2025 | 0.26% | -3.03% | -6.70% | -3.89% | -0.74% | -1.44% | 3.62% | -3.32% | -0.54% | 0.72% | -0.25% | -2.40% | -16.67% |
| 2024 | 3.01% | -0.24% | 2.74% | 3.44% | -4.53% | 0.60% | 0.95% | -3.91% | -0.96% | 4.80% | 2.19% | 1.71% | 9.76% |
| 2023 | 0.44% | -0.04% | -0.72% | -1.12% | 5.59% | -0.46% | -2.58% | 4.19% | -0.23% | 2.25% | -6.06% | -3.90% | -3.15% |
| 2022 | 3.05% | 1.44% | -0.64% | 4.52% | -0.66% | 4.81% | -0.76% | 5.02% | 4.17% | -0.59% | -4.81% | -0.85% | 15.14% |
| 2021 | 1.47% | 1.10% | 3.51% | -3.09% | -1.95% | 2.99% | 0.45% | 0.46% | 1.57% | -2.00% | 5.14% | 0.21% | 9.98% |
Метрики бенчмарка
USD/SEK: годовая альфа составляет 0.63%, бета — 0.15, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 25.04.2007.
- Эта валюта участвовал в 25.09% снижения S&P 500 Index, но только в 16.89% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.15 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.06 связь этой валюты с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.06 означает, что эта валюта движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.63%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 16.89%
- Участие в снижении
- 25.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SEK=X имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% валют на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/SEK (SEK=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SEK=X | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 0.53 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 0.88 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.13 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.83 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 3.08 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SEK=X в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
USD/SEK показал максимальную просадку в 35.46%, зарегистрированную 2 мая 2011 г.. Полное восстановление заняло 1468 торговых сессий.
Текущая просадка USD/SEK составляет 16.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.46% | 6 мар. 2009 г. | 562 | 2 мая 2011 г. | 1468 | 15 дек. 2016 г. | 2030 |
| -22.91% | 28 сент. 2022 г. | 920 | 27 янв. 2026 г. | — | — | — |
| -21.49% | 20 мар. 2020 г. | 206 | 1 янв. 2021 г. | 391 | 5 июл. 2022 г. | 597 |
| -17.63% | 15 июн. 2007 г. | 223 | 22 апр. 2008 г. | 119 | 6 окт. 2008 г. | 342 |
| -16.72% | 16 дек. 2016 г. | 295 | 1 февр. 2018 г. | 285 | 7 мар. 2019 г. | 580 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...