Swan Defined Risk Foreign Fund (SDJIX)
Информация о фонде
US66538G2628
66538G262
28 дек. 2015 г.
$100,000
Комиссия
Комиссия SDJIX составляет 1.44%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Swan Defined Risk Foreign Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Swan Defined Risk Foreign Fund показал доход в 4.00% с начала года и 3.62% за последние 12 месяцев.
SDJIX
4.00%
4.22%
0.22%
3.62%
0.66%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SDJIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.53% | 4.00% | |||||||||||
| 2024 | -0.52% | 1.55% | 1.94% | -2.10% | 3.07% | -1.19% | 2.21% | 0.79% | 0.88% | -3.38% | -0.90% | -2.38% | -0.26% |
| 2023 | 4.62% | -2.63% | 1.94% | 2.12% | -3.21% | 3.22% | 2.28% | -3.35% | -2.63% | -1.73% | 4.06% | 3.93% | 8.39% |
| 2022 | -2.67% | -1.27% | -0.96% | -3.34% | -0.22% | -2.57% | 2.41% | -2.47% | -4.48% | 3.49% | 6.98% | -1.20% | -6.67% |
| 2021 | 0.28% | 0.74% | 0.65% | 0.64% | 2.73% | -1.42% | 0.45% | 1.16% | -2.12% | 1.90% | -3.28% | -9.40% | -7.96% |
| 2020 | -1.09% | -5.12% | -3.49% | 3.29% | 2.12% | 2.28% | 0.20% | 1.52% | -0.60% | -2.31% | 7.30% | 3.10% | 6.79% |
| 2019 | 2.70% | 1.01% | 1.00% | 1.58% | -4.09% | 4.17% | -1.56% | -1.59% | 1.61% | 2.18% | 0.58% | -1.52% | 5.94% |
| 2018 | 1.37% | -4.50% | -0.47% | 0.95% | -1.22% | -0.85% | 1.34% | -1.04% | 0.19% | -5.33% | 0.50% | -2.32% | -11.05% |
| 2017 | 1.12% | 0.70% | 1.89% | 1.47% | 2.51% | -0.09% | 1.98% | 0.83% | 1.56% | 0.99% | 0.54% | -1.67% | 12.40% |
| 2016 | -1.40% | -0.91% | 2.15% | 1.40% | 0.40% | -2.86% | 1.22% | 0.70% | 0.70% | -1.19% | -1.30% | 0.79% | -0.42% |
| 2015 | -0.10% | -0.10% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SDJIX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Swan Defined Risk Foreign Fund (SDJIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Swan Defined Risk Foreign Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $0.15 | $0.00 | $0.17 | $0.02 | $0.14 | $0.12 | $0.10 | $0.10 |
Дивидендный доход | 1.88% | 1.96% | 1.56% | 0.00% | 1.69% | 0.22% | 1.36% | 1.21% | 0.95% | 0.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Swan Defined Risk Foreign Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2016 | $0.10 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Swan Defined Risk Foreign Fund показал максимальную просадку в 26.63%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Swan Defined Risk Foreign Fund составляет 9.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.63% | 8 сент. 2021 г. | 266 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -23.56% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 202 | 8 янв. 2021 г. | 743 |
| -5% | 31 дек. 2015 г. | 29 | 11 февр. 2016 г. | 23 | 16 мар. 2016 г. | 52 |
| -4.79% | 21 апр. 2016 г. | 54 | 7 июл. 2016 г. | 173 | 15 мар. 2017 г. | 227 |
| -3.53% | 15 июн. 2021 г. | 24 | 19 июл. 2021 г. | 32 | 1 сент. 2021 г. | 56 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Swan Defined Risk Foreign Fund составляет 2.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.