Хотите диверсифицировать портфель помимо QMFRX? У фондов ниже самая низкая корреляция с QMFRX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от QMFRX.
Лучшие диверсификаторы для QMFRX
4 фондов имеют низкую корреляцию с QMFRX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — 0.02, почти не изменилась с 0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMO Alternative Allocation Fund | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 69 | Multistrategy | QMFRX vs GAAVX | |
| AQR Style Premia Alternative Fund | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 52 | Multistrategy | QMFRX vs QSPIX | |
| AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 99 | Multistrategy | QMFRX vs ADANX | |
| T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 79 | Multistrategy | QMFRX vs TMSRX | |
| Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional ... | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 100 | Multistrategy | QMFRX vs ARBIX |
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит QMFRX
Добавьте QMFRX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с QMFRX