Хотите диверсифицировать портфель помимо QHFRX? У фондов ниже самая низкая корреляция с QHFRX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от QHFRX.
Лучшие диверсификаторы для QHFRX
4 фондов имеют низкую корреляцию с QHFRX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — 0.03, почти не изменилась с 0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100 | Multistrategy | QHFRX vs SRRIX | |
| FS Credit Income Fund Class I | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 96 | Multistrategy | QHFRX vs FCRIX | |
| GMO Alternative Allocation Fund | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 66 | Multistrategy | QHFRX vs GAAVX | |
| AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 99 | Multistrategy | QHFRX vs ADANX | |
| AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 65 | Multistrategy | QHFRX vs SYMIX |
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит QHFRX
Добавьте QHFRX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с QHFRX