График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост PLN 10,000 инвестированных в USD/PLN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
PLN=X торгуется в PLN, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в PLN с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
USD/PLN (PLN=X) показал доход в 3.27% с начала года и -3.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLN=X составила -0.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
USD/PLN
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- -3.53%
- 3 года*
- -4.73%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- -0.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший месяц был июль 2010 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении PLN=X закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 21 окт. 2008 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.92% | 0.46% | 3.89% | -0.13% | 3.27% | ||||||||
| 2025 | -1.52% | -0.60% | -4.20% | -2.44% | -0.84% | -3.89% | 4.05% | -2.82% | -0.13% | 1.42% | -1.07% | -1.62% | -13.08% |
| 2024 | 1.66% | -0.19% | -0.48% | 2.18% | -3.01% | 1.91% | -1.32% | -2.17% | -0.74% | 3.99% | 1.61% | 1.59% | 4.92% |
| 2023 | -1.01% | 2.66% | -3.01% | -3.55% | 1.74% | -4.03% | -1.46% | 3.03% | 6.03% | -3.65% | -5.13% | -1.55% | -10.08% |
| 2022 | 1.16% | 2.76% | 0.13% | 5.51% | -3.57% | 4.95% | 3.40% | 1.35% | 5.46% | -3.62% | -6.00% | -2.46% | 8.54% |
| 2021 | -0.16% | 0.54% | 5.36% | -3.88% | -3.43% | 4.07% | 0.95% | -0.45% | 3.87% | 0.26% | 2.99% | -1.83% | 8.09% |
Метрики бенчмарка
USD/PLN: годовая альфа составляет 0.13%, бета — 0.22, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 01.05.2007.
- Эта валюта участвовал в 35.92% снижения S&P 500 Index, но только в 22.47% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.22 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этой валюты с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.09 означает, что эта валюта движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.13%
- Бета
- 0.22
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 22.47%
- Участие в снижении
- 35.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLN=X имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными валют. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/PLN (PLN=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PLN=X | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.61 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 0.97 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.14 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.96 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 3.97 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PLN=X в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
USD/PLN показал максимальную просадку в 32.06%, зарегистрированную 2 мая 2011 г.. Полное восстановление заняло 1007 торговых сессий.
Текущая просадка USD/PLN составляет 25.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.06% | 18 февр. 2009 г. | 574 | 2 мая 2011 г. | 1007 | 11 мар. 2015 г. | 1581 |
| -30.34% | 11 окт. 2022 г. | 913 | 27 янв. 2026 г. | — | — | — |
| -29.86% | 13 июн. 2007 г. | 289 | 21 июл. 2008 г. | 67 | 22 окт. 2008 г. | 356 |
| -21.92% | 16 дек. 2016 г. | 305 | 15 февр. 2018 г. | 545 | 19 мар. 2020 г. | 850 |
| -15.74% | 24 мар. 2020 г. | 193 | 17 дек. 2020 г. | 315 | 3 мар. 2022 г. | 508 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...