PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Onex Corporation (ONEX.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Onex Corporation (ONEX.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 17 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA68272K1030
CUSIP68272K103
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$7.38B
Прибыль на акциюCA$9.13
Цена/прибыль10.44
Выручка (12 мес.)CA$1.08B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$168.00M
EBITDA (12 мес.)CA$771.00M
Годовой диапазонCA$58.85 - CA$107.17
Целевая ценаCA$120.00
Процент коротких позиций0.40%
Коэффициент коротких позиций5.79

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Onex Corporation

Популярные сравнения: ONEX.TO с FFH.TO, ONEX.TO с BN.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Onex Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

4,200.00%4,400.00%4,600.00%4,800.00%5,000.00%5,200.00%5,400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4,855.52%
4,862.21%
ONEX.TO (Onex Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Onex Corporation показал доход в 3.16% с начала года и 57.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Onex Corporation составила 4.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.16%11.05%
1 месяц-2.83%4.86%
6 месяцев8.49%17.50%
1 год57.56%27.37%
5 лет (среднегодовая)4.68%13.14%
10 лет (среднегодовая)4.79%10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ONEX.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.40%1.81%0.40%-3.65%3.16%
20235.49%6.09%-13.40%-1.09%-1.47%19.03%10.84%3.09%-4.38%-2.52%18.10%0.81%42.54%
2022-7.93%-6.78%-1.57%-7.75%-2.23%-15.07%6.94%-5.10%-2.45%8.38%3.38%-7.90%-33.89%
2021-7.18%5.20%9.71%5.42%6.62%2.59%5.77%-7.05%1.29%3.12%0.64%6.96%36.55%
20203.44%-11.24%-31.65%24.79%0.70%-5.08%-2.75%6.37%-6.21%-2.87%20.43%5.32%-10.52%
20190.02%6.56%-4.76%3.20%-0.80%2.46%1.06%-1.89%5.00%-5.60%2.16%3.88%11.05%
20180.01%2.21%-1.32%2.43%-2.13%3.67%1.00%-3.85%-5.65%-1.92%-4.79%-9.77%-19.07%
2017-0.27%2.65%2.12%3.26%-0.30%5.72%-3.69%-0.06%-3.57%1.91%-4.85%-1.18%1.19%
2016-1.21%-4.93%-0.55%-1.60%2.30%-0.78%2.68%-1.18%5.49%2.77%8.67%-3.08%8.08%
20153.47%1.18%4.22%-1.16%-3.33%-1.59%8.68%6.74%-3.83%3.01%3.73%3.14%26.14%
20140.15%2.79%4.03%2.05%7.75%-2.12%-3.82%-0.22%-1.50%2.06%2.04%3.96%17.96%
20133.87%6.99%4.17%3.80%-2.41%-2.69%2.55%2.43%8.01%1.90%5.28%-1.12%37.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ONEX.TO среди акций на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ONEX.TO, с текущим значением в 9292
ONEX.TO (Onex Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа ONEX.TO, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEX.TO, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEX.TO, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEX.TO, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEX.TO, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Onex Corporation (ONEX.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ONEX.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEX.TO, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ONEX.TO, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ONEX.TO, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ONEX.TO, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ONEX.TO, с текущим значением в 12.32, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0012.32
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.57

Коэффициент Шарпа

Onex Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.78. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.78
2.98
ONEX.TO (Onex Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Onex Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.40 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.40CA$0.40CA$0.40CA$0.40CA$0.40CA$0.38CA$0.33CA$0.29CA$0.26CA$0.23CA$0.18CA$0.13

Дивидендный доход

0.42%0.43%0.61%0.40%0.55%0.46%0.44%0.31%0.29%0.27%0.26%0.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Onex Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.20
2023CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.40
2022CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.40
2021CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.40
2020CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.40
2019CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.38
2018CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.33
2017CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.29
2016CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.26
2015CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.23
2014CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.18
2013CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.13

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.4%
У Onex Corporation дивидендная доходность составляет 0.42%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%4.2%
У Onex Corporation коэффициент выплат составляет 4.23%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Onex Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-10.77%
-0.09%
ONEX.TO (Onex Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Onex Corporation показал максимальную просадку в 70.48%, зарегистрированную 7 нояб. 1990 г.. Полное восстановление заняло 616 торговых сессий.

Текущая просадка Onex Corporation составляет 10.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.48%6 мая 1987 г.8767 нояб. 1990 г.61627 апр. 1993 г.1492
-68.06%23 мая 2007 г.4519 мар. 2009 г.9171 нояб. 2012 г.1368
-60.97%12 июл. 2017 г.67418 мар. 2020 г.96219 янв. 2024 г.1636
-55.68%9 февр. 2000 г.7757 мар. 2003 г.93824 нояб. 2006 г.1713
-33.95%23 окт. 1997 г.549 янв. 1998 г.2318 дек. 1998 г.285

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Onex Corporation составляет 6.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.36%
2.92%
ONEX.TO (Onex Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Onex Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию