- CUSIP
- 67402M104
- Эмитент
- Oaktree
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2021 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Минимальные инвестиции
- $25,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ODIDX
Oaktree Diversified Income Fund Inc. Class D (ODIDX) прибавил 2.7% с начала года. Текущая цена акции ODIDX — $9.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Oaktree Diversified Income Fund Inc. Class D (ODIDX) показал доход в 2.70% с начала года и 5.48% за последние 12 месяцев.
Oaktree Diversified Income Fund Inc. Class D
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.70%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ODIDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ODIDX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 29 июл. 2022 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 22 дек. 2022 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.44% | -0.11% | -0.62% | 1.59% | 0.56% | 0.25% | 0.34% | 0.23% | 2.70% | ||||
| 2025 | 1.09% | 0.65% | -0.52% | 0.11% | 1.22% | 1.13% | 1.11% | 0.88% | 0.68% | 0.22% | 0.44% | 0.68% | 7.94% |
| 2024 | 0.90% | 0.67% | 1.19% | 0.45% | 1.22% | 0.99% | 1.11% | 0.99% | 1.22% | 0.66% | 0.98% | 1.02% | 11.99% |
| 2023 | 3.03% | -0.00% | -0.43% | 1.03% | -0.11% | 1.67% | 1.37% | 0.56% | 0.43% | -0.11% | 2.05% | 1.89% | 11.91% |
| 2022 | -0.98% | -1.52% | 0.10% | -1.35% | -2.73% | -5.08% | 1.82% | 1.01% | -4.98% | 0.35% | 2.67% | -2.83% | -13.02% |
| 2021 | -1.20% | 0.84% | -0.37% |
Метрики бенчмарка
Oaktree Diversified Income Fund Inc. Class D has an annualized alpha of 3.25%, beta of 0.06, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 2021.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (19.90%) than losses (19.46%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.11 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.11 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.25%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 19.90%
- Участие в снижении
- 19.46%
Комиссия
Комиссия ODIDX составляет 2.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ODIDX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 98% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oaktree Diversified Income Fund Inc. Class D (ODIDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODIDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.32 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 2.50 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.99 | 10.58 | +10.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oaktree Diversified Income Fund Inc. Class D за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.84 | $0.77 | $0.70 | $0.07 | $0.01 |
Дивидендный доход | 9.07% | 9.32% | 8.45% | 7.83% | 0.84% | 0.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oaktree Diversified Income Fund Inc. Class D. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Oaktree Diversified Income Fund Inc. Class D показал максимальную просадку в 13.71%, зарегистрированную 13 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 388 торговых сессий.
Текущая просадка Oaktree Diversified Income Fund Inc. Class D составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-13.71%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 6mo | 2y 5moнояб. 2021 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-2.29%апр. 2025 г. | 1mo 2d | 1mo 5d | 2mo 7dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.10%март 2026 г. | 1mo 1d | 25d | 1mo 26dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-0.52%окт. 2025 г. | 15d | 17d | 1mo 2dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-0.44%авг. 2024 г. | 1d | 4d | 4dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| ODIDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -56.78% | +43.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -9.10% | +8.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.29% | -18.90% | +16.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.17% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -10.69% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 2.14% | -1.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ODIDX
Добавьте Oaktree Diversified Income Fund Inc. Class D в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ODIDX