- ISIN
- US4812A31717
- CUSIP
- 4812A3171
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 30 июл. 2007 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JNSSX
JPMorgan SmartRetirement 2025 Fund (JNSSX) прибавил 5.0% с начала года. Текущая цена акции JNSSX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JNSSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,260.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan SmartRetirement 2025 Fund (JNSSX) показал доход в 5.04% с начала года и 13.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JNSSX составила 8.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
JPMorgan SmartRetirement 2025 Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность JNSSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2019 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JNSSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 16 дек. 2019 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.49% | 1.41% | -3.73% | 4.22% | 1.55% | 0.16% | 5.04% | ||||||
| 2025 | 1.80% | 0.88% | -1.75% | 0.06% | 2.32% | 2.85% | 0.40% | 1.86% | 1.77% | 0.92% | 0.48% | 0.25% | 12.40% |
| 2024 | -3.02% | 1.74% | 2.02% | -2.76% | 2.90% | 1.26% | 2.07% | 1.68% | 1.60% | -2.08% | 2.23% | -2.33% | 5.15% |
| 2023 | 5.35% | -2.15% | 1.99% | 0.98% | -1.03% | 2.61% | 1.53% | -1.50% | -3.18% | -1.97% | 6.03% | 7.72% | 16.88% |
| 2022 | -3.51% | -2.18% | -0.69% | -5.41% | 0.06% | -5.23% | 4.75% | -3.00% | -6.32% | 2.43% | 5.53% | -2.64% | -15.77% |
| 2021 | -0.42% | 0.94% | 0.91% | 2.72% | 1.00% | 0.23% | 0.69% | 1.03% | -2.45% | 2.71% | -1.71% | 2.64% | 8.48% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan SmartRetirement 2025 Fund has an annualized alpha of 0.62%, beta of 0.62, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 02, 2007.
- This fund participated in 73.35% of S&P 500 Index downside but only 65.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.62 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.62%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 65.67%
- Участие в снижении
- 73.35%
Комиссия
Комиссия JNSSX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JNSSX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement 2025 Fund (JNSSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JNSSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.98 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | 13.78 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement 2025 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.27 | $1.27 | $0.77 | $0.47 | $1.04 | $2.30 | $0.88 | $4.32 | $0.99 | $0.77 | $0.51 | $0.55 |
Дивидендный доход | 6.90% | 7.25% | 4.61% | 2.83% | 7.11% | 12.43% | 4.59% | 23.92% | 5.71% | 3.96% | 2.92% | 3.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement 2025 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $2.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan SmartRetirement 2025 Fund показал максимальную просадку в 46.46%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -46.46%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 10mo | 3y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -22.07%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.88%окт. 2022 г. | 11mo 10d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -17.51%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo | 10mo 4dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.29%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 6mo | 1y 3moапр. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| JNSSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -56.78% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -9.10% | +3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.42% | -18.90% | +11.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -25.43% | +4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.07% | -33.92% | +11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -10.72% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.97% | -0.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JNSSX
Добавьте JPMorgan SmartRetirement 2025 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JNSSX