График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan SmartRetirement 2025 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan SmartRetirement 2025 Fund (JNSSX) показал доход в -2.29% с начала года и 8.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JNSSX составила 7.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
JPMorgan SmartRetirement 2025 Fund
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 7.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2019 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JNSSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 16 дек. 2019 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.49% | 1.41% | -5.06% | -2.29% | |||||||||
| 2025 | 1.80% | 0.88% | -1.75% | 0.06% | 2.32% | 2.85% | 0.40% | 1.86% | 1.77% | 0.92% | 0.48% | 0.25% | 12.40% |
| 2024 | -3.02% | 1.74% | 2.02% | -2.76% | 2.90% | 1.26% | 2.07% | 1.68% | 1.60% | -2.08% | 2.23% | -2.33% | 5.15% |
| 2023 | 5.35% | -2.15% | 1.99% | 0.98% | -1.03% | 2.61% | 1.53% | -1.50% | -3.18% | -1.97% | 6.03% | 7.72% | 16.88% |
| 2022 | -3.51% | -2.18% | -0.69% | -5.41% | 0.06% | -5.23% | 4.75% | -3.00% | -6.32% | 2.43% | 5.53% | -2.64% | -15.77% |
| 2021 | -0.42% | 0.94% | 0.91% | 2.72% | 1.00% | 0.23% | 0.69% | 1.03% | -2.45% | 2.71% | -1.71% | 2.64% | 8.48% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan SmartRetirement 2025 Fund: годовая альфа составляет 0.85%, бета — 0.62, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 02.08.2007.
- Этот фонд участвовал в 73.23% снижения S&P 500 Index, но только в 66.83% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.62 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.85%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 66.83%
- Участие в снижении
- 73.23%
Комиссия
Комиссия JNSSX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JNSSX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement 2025 Fund (JNSSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JNSSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.90 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.39 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 6.61 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JNSSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement 2025 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.27 | $1.27 | $0.77 | $0.47 | $1.04 | $2.30 | $0.88 | $4.32 | $0.99 | $0.77 | $0.51 | $0.55 |
Дивидендный доход | 7.42% | 7.25% | 4.61% | 2.83% | 7.11% | 12.43% | 4.59% | 23.92% | 5.71% | 3.96% | 2.92% | 3.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement 2025 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $2.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan SmartRetirement 2025 Fund показал максимальную просадку в 46.46%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan SmartRetirement 2025 Fund составляет 5.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.46% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 467 | 12 янв. 2011 г. | 806 |
| -22.07% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -20.88% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | 417 | 13 июн. 2024 г. | 653 |
| -17.51% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 103 | 1 мар. 2012 г. | 211 |
| -13.29% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 124 | 9 авг. 2016 г. | 326 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...