PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

USD/IDR (IDR=X)

Валютная пара · Валюта в IDR · Последнее обновление 15 июн. 2026 г.

USD/IDR is the exchange rate showing how many Indonesian rupiah one US dollar buys.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/IDR

Доходность

График доходности IDR=X

USD/IDR (IDR=X) прибавил 7.2% с начала года. Текущая цена акции IDR=X — IDR 17,916. Инвесторы, вложившие IDR 1,000 в акции IDR=X 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму IDR 1,258.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

USD/IDR (IDR=X) показал доход в 7.19% с начала года и 10.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IDR=X составила 2.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 16.99%.

USD/IDR

1 день
0.00%
1 месяц
2.61%
С начала года
7.19%
6 месяцев
7.54%
1 год
10.00%
3 года*
6.24%
5 лет*
4.70%
10 лет*
2.98%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.16%
1 месяц
2.93%
С начала года
16.36%
6 месяцев
17.14%
1 год
36.76%
3 года*
27.07%
5 лет*
17.16%
10 лет*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность IDR=X по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2008 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший месяц был дек. 2008 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении IDR=X закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 29 окт. 2008 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 9 дек. 2008 г. с доходностью -5.0%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.45%-0.10%1.31%2.23%2.91%0.21%7.19%
20251.27%1.72%-0.12%0.24%-1.80%-0.42%1.41%0.16%1.26%-0.40%0.09%0.48%3.89%
20242.47%-0.41%0.90%2.56%-0.07%0.77%-0.70%-4.95%-2.04%3.67%0.96%1.58%4.51%
2023-3.73%1.68%-1.62%-2.16%2.18%0.03%0.57%1.05%1.66%2.54%-2.36%-0.71%-1.10%
20220.81%-0.17%-0.10%1.00%0.55%2.09%0.50%-0.70%2.53%2.43%0.86%-1.04%9.04%
2021-1.39%1.03%1.53%0.05%-1.11%1.75%-0.55%-1.09%-0.26%-0.68%1.04%-0.28%-0.03%

Метрики бенчмарка

USD/IDR has an annualized alpha of 2.36%, beta of 0.09, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2007.

  • This currency captured 9.77% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.37%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.07 this currency is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this currency's risk.
  • R2 of 0.07 means this currency moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
2.36%
Бета
0.09
R²
0.07
Участие в росте
9.77%
Участие в снижении
-3.37%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

IDR=X имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди валют на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск IDR=X: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDR=X: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDR=X: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDR=X: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDR=X: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDR=X: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/IDR (IDR=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDR=XБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.80

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.73

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.02

4.21

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.93

19.89

-4.96

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

USD/IDR показал максимальную просадку в 32.64%, зарегистрированную 1 авг. 2011 г.. Полное восстановление заняло 877 торговых сессий.

Текущая просадка USD/IDR составляет 1.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок 2011 года2011
-32.64%авг. 2011 г.
2y 8mo3y 4mo
6y 18dнояб. 2008 г. - дек. 2014 г.
Коррекция 2021 года2021
-17.12%февр. 2021 г.
10mo 19d4y 1mo
5y 6dапр. 2020 г. - апр. 2025 г.
Коррекция 2016 года2016
-11.92%сент. 2016 г.
1y1y 11mo
2y 11moсент. 2015 г. - авг. 2018 г.
Коррекция 2020 года2020
-10.97%янв. 2020 г.
1y 3mo1mo 25d
1y 5moокт. 2018 г. - март 2020 г.
Откат 2025 года2025
-4.51%авг. 2025 г.
3mo 21d5mo 2d
8mo 23dапр. 2025 г. - янв. 2026 г.

Показатели просадок

IDR=XБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.64%

-42.75%

+10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.33%

-8.52%

+6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.22%

-16.48%

+8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.22%

-21.19%

+12.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.12%

-23.88%

+6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-2.66%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-8.38%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.80%

-1.19%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с IDR=X

Добавьте USD/IDR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с IDR=X