PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Madison Tax-Free Virginia Fund (GTVAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US5574924289

CUSIP

557492428

Эмитент

Madison Funds

Дата выпуска

12 окт. 1987 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия GTVAX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии GTVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Madison Tax-Free Virginia Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.48%
9.03%
GTVAX (Madison Tax-Free Virginia Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Madison Tax-Free Virginia Fund показал доход в -0.49% с начала года и 0.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Madison Tax-Free Virginia Fund составила 1.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.


GTVAX

С начала года

-0.49%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

-0.48%

1 год

0.62%

5 лет

-0.42%

10 лет

1.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.96%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

9.03%

1 год

22.16%

5 лет

12.60%

10 лет

11.26%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GTVAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.49%-0.49%
2024-0.53%-0.02%-0.13%-1.03%-0.58%1.40%0.75%0.73%0.92%-1.21%1.28%-1.12%0.39%
20232.15%-2.23%1.84%-0.42%-0.86%0.63%0.07%-0.97%-2.30%-0.81%4.68%2.17%3.77%
2022-2.15%-0.55%-2.33%-2.66%1.35%-1.41%2.09%-2.14%-2.65%-0.52%3.54%0.10%-7.30%
20210.15%-1.36%0.31%0.56%0.12%0.06%0.46%-0.29%-0.71%-0.14%0.56%-0.25%-0.53%
20201.55%0.90%-2.20%-0.45%2.80%0.15%0.97%-0.45%-0.03%-0.21%0.82%0.10%3.93%
20190.69%0.46%1.13%0.10%1.12%0.49%0.68%1.34%-0.69%0.05%0.04%0.20%5.76%
2018-0.78%-0.35%0.25%-0.43%0.88%0.08%0.18%0.09%-0.61%-0.62%1.08%1.07%0.83%
20170.39%0.54%0.17%0.60%1.06%-0.35%0.43%0.51%-0.44%0.09%-0.78%0.59%2.82%
20161.13%0.12%0.18%0.44%0.02%1.21%-0.10%0.09%-0.42%-0.51%-2.92%0.51%-0.32%
20151.68%-1.23%0.47%-0.48%-0.24%-0.12%0.55%0.11%0.72%0.28%0.18%0.35%2.27%
20141.55%0.85%0.04%1.09%1.07%-0.12%0.04%1.24%-0.11%0.56%0.17%-0.21%6.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GTVAX составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GTVAX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTVAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTVAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTVAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTVAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTVAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison Tax-Free Virginia Fund (GTVAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GTVAX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.281.83
Коэффициент Сортино GTVAX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.392.47
Коэффициент Омега GTVAX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.061.33
Коэффициент Кальмара GTVAX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.102.76
Коэффициент Мартина GTVAX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.6711.27
GTVAX
^GSPC

Madison Tax-Free Virginia Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.28
1.83
GTVAX (Madison Tax-Free Virginia Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Madison Tax-Free Virginia Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.21$0.22$0.20$0.19$0.19$0.20$0.24$0.22$0.24$0.25$0.28$0.33

Дивидендный доход

1.95%2.07%1.80%1.74%1.60%1.65%2.01%1.96%2.08%2.19%2.42%2.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison Tax-Free Virginia Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.01$0.00$0.01
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.20
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.19
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.19
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.20
2019$0.04$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.24
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.22
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2015$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2014$0.05$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.80%
-0.07%
GTVAX (Madison Tax-Free Virginia Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Madison Tax-Free Virginia Fund показал максимальную просадку в 16.44%, зарегистрированную 21 нояб. 1994 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.

Текущая просадка Madison Tax-Free Virginia Fund составляет 4.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.44%18 окт. 1993 г.28621 нояб. 1994 г.26830 нояб. 1995 г.554
-11.54%28 июл. 2021 г.31525 окт. 2022 г.
-9.72%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.8116 июл. 2020 г.90
-8.92%12 сент. 2008 г.2516 окт. 2008 г.578 янв. 2009 г.82
-7.05%10 дек. 2012 г.1865 сент. 2013 г.27914 окт. 2014 г.465

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Madison Tax-Free Virginia Fund составляет 0.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.24%
3.21%
GTVAX (Madison Tax-Free Virginia Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab