PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите сбалансировать вложение в GAMA.L? У ETF ниже самая низкая корреляция с GAMA.L — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда GAMA.L падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GAMA.L.

Лучшие диверсификаторы для GAMA.L

1 ETF имеют низкую корреляцию с GAMA.L (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) (Global Equities), корреляция за 1 год — 0.24, почти не изменилась с 0.31 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0.240.280.31
81
Global EquitiesGAMA.L vs VWRL.L

Строк на странице

1–1 of 1

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от GAMA.L, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с GAMA.L и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Next plc (NXT.L) (Consumer Cyclical), корреляция за 1 год — 0.11, против 0.22 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
Next plc0.110.200.22
77
Consumer Cyclical

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит GAMA.L

Добавьте GAMA.L в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с GAMA.L