PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Freedom 2005 Fund (FFFVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3157926896

CUSIP

315792689

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

6 нояб. 2003 г.

Категория

Target Retirement Date

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FFFVX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FFFVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FFFVX с TRRFX
Популярные сравнения:
FFFVX с TRRFX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Freedom 2005 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
211.23%
454.33%
FFFVX (Fidelity Freedom 2005 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Freedom 2005 Fund показал доход в 2.45% с начала года и 2.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Freedom 2005 Fund составила 3.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


FFFVX

С начала года

2.45%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

2.90%

5 лет

2.26%

10 лет

3.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FFFVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.18%0.18%1.36%-2.06%1.97%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.45%
20233.82%-2.21%2.17%0.64%-0.99%0.93%0.83%-1.00%-2.21%-1.41%4.39%3.47%8.44%
2022-1.90%-1.21%-1.23%-3.65%0.27%-3.26%2.83%-2.39%-5.09%0.48%4.38%-1.37%-11.85%
20210.00%0.23%-0.23%1.53%0.81%0.69%0.61%0.38%-1.21%1.22%-0.75%0.63%3.95%
20200.32%-1.12%-5.43%3.60%2.00%1.73%2.51%1.42%-0.70%-0.55%3.86%1.98%9.68%
20193.02%0.75%1.41%0.90%-0.59%2.33%0.08%0.65%0.24%1.04%0.64%1.27%12.34%
20181.67%-1.88%-0.24%-0.00%0.39%0.00%0.65%0.48%-0.24%-2.73%0.50%-1.12%-2.58%
20171.44%1.34%0.49%0.98%1.02%0.16%1.38%0.56%0.56%0.71%0.55%0.81%10.48%
2016-2.17%-0.09%3.74%1.11%0.29%0.60%2.04%0.42%0.50%-0.99%-0.33%0.76%5.90%
20150.25%2.00%-0.16%0.65%0.64%-1.15%0.58%-2.89%-1.36%2.93%-0.08%-1.19%0.08%
2014-0.84%2.38%-0.25%0.42%1.60%1.07%-1.06%1.65%-1.46%1.23%0.73%0.95%6.53%
20131.61%0.09%1.14%0.95%-0.15%-1.56%2.02%-0.95%2.00%1.36%0.84%1.78%9.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FFFVX составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FFFVX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFVX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFVX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFVX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Freedom 2005 Fund (FFFVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFFVX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.922.10
Коэффициент Сортино FFFVX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.302.80
Коэффициент Омега FFFVX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.241.39
Коэффициент Кальмара FFFVX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.473.09
Коэффициент Мартина FFFVX, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.7313.49
FFFVX
^GSPC

Fidelity Freedom 2005 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.92
1.83
FFFVX (Fidelity Freedom 2005 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Freedom 2005 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.38$0.32$0.37$0.31$0.15$0.24$0.24$0.18$0.21$0.39$0.62$0.41

Дивидендный доход

3.38%2.92%3.50%2.49%1.17%1.96%2.04%1.40%1.75%3.41%5.15%3.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Freedom 2005 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.32
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.37
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.31
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.15
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.24
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.24
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.18
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.21
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.39
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.62
2013$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.08%
-3.66%
FFFVX (Fidelity Freedom 2005 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Freedom 2005 Fund показал максимальную просадку в 32.63%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 280 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Freedom 2005 Fund составляет 3.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.63%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.2804 янв. 2010 г.546
-16.46%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.
-11.63%20 февр. 2020 г.2119 мар. 2020 г.746 июл. 2020 г.95
-9.2%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.191
-8.29%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.264

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Freedom 2005 Fund составляет 0.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
3.62%
FFFVX (Fidelity Freedom 2005 Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab