PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Eaton Vance California Municipal Bond Fund (EVM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Eaton Vance California Municipal Bond Fund (EVM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS27828A1007
CUSIP27828A100
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management
Дата IPO28 авг. 2002 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$230.20M
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.33
Цена/прибыль28.27
Годовой диапазон$8.12 - $9.72
Коэффициент коротких позиций0.22

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: EVM с IIM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eaton Vance California Municipal Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.25%
12.31%
EVM (Eaton Vance California Municipal Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Eaton Vance California Municipal Bond Fund показал доход в 7.48% с начала года и 16.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Eaton Vance California Municipal Bond Fund составила 2.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.48%24.72%
1 месяц0.65%2.30%
6 месяцев1.25%12.31%
1 год16.32%32.12%
5 лет (среднегодовая)1.06%13.81%
10 лет (среднегодовая)2.83%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EVM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.61%-1.63%3.58%-0.43%0.41%1.90%1.70%-0.50%1.59%-3.51%7.48%
20238.12%-5.04%2.73%-0.32%-2.56%2.65%0.67%-2.82%-5.80%-5.19%15.25%4.19%10.32%
2022-6.73%-2.97%-3.28%-8.10%4.13%-2.33%5.57%-5.39%-7.02%-4.46%9.65%-2.03%-22.01%
2021-1.60%0.88%0.88%2.08%0.86%0.86%0.77%0.51%-0.40%-0.32%0.93%-2.43%2.98%
20203.97%-0.88%-8.05%-0.90%6.59%0.92%4.33%0.01%-1.12%-0.78%3.49%1.83%8.98%
20194.44%1.45%1.73%1.81%1.87%1.93%2.36%2.93%-1.48%0.50%-1.09%0.87%18.58%
2018-3.63%-4.45%-2.00%0.19%1.76%-0.10%-0.30%0.73%-2.87%-1.71%2.56%0.19%-9.46%
20172.81%-0.52%-1.13%2.37%0.86%0.33%3.61%1.91%-0.68%-1.43%0.75%-2.59%6.26%
20164.27%0.93%-0.26%2.60%-0.18%8.70%2.13%-2.92%0.19%-9.31%-7.85%1.67%-1.35%
20154.57%-0.83%-0.11%1.30%-2.96%-2.61%2.28%0.58%1.63%4.02%-0.86%2.76%9.90%
20144.26%3.92%-0.41%3.57%4.05%0.39%-0.22%1.43%-1.75%3.33%-0.37%2.21%22.12%
20134.48%0.20%-2.50%-0.05%-5.99%-3.57%-6.65%-1.82%4.79%0.82%-3.64%3.47%-10.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EVM среди акций на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности EVM, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVM, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVM, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVM, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVM, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVM, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance California Municipal Bond Fund (EVM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

EVM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EVM, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EVM, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EVM, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EVM, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EVM, с текущим значением в 9.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.87
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

Eaton Vance California Municipal Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.74
2.66
EVM (Eaton Vance California Municipal Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eaton Vance California Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.

4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.45$0.36$0.43$0.50$0.48$0.47$0.53$0.59$0.66$0.74$0.67$0.65

Дивидендный доход

4.81%3.93%4.99%4.31%4.08%4.19%5.34%5.11%5.80%6.10%5.68%6.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance California Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.40
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2022$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.43
2021$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.50
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.48
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47
2018$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.53
2017$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.59
2016$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.66
2015$0.06$0.06$0.06$0.06$0.11$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.74
2014$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.67
2013$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.06$0.65

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.8%
У Eaton Vance California Municipal Bond Fund дивидендная доходность составляет 4.81%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%115.0%
У Eaton Vance California Municipal Bond Fund коэффициент выплат составляет 115.03%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.96%
-0.87%
EVM (Eaton Vance California Municipal Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Eaton Vance California Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 55.50%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 389 торговых сессий.

Текущая просадка Eaton Vance California Municipal Bond Fund составляет 10.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.5%21 мая 2007 г.39916 дек. 2008 г.3896 июл. 2010 г.788
-31.01%15 июл. 2021 г.57831 окт. 2023 г.———
-24.03%29 июл. 2016 г.55410 окт. 2018 г.46010 авг. 2020 г.1014
-22.17%28 янв. 2013 г.14119 авг. 2013 г.25928 авг. 2014 г.400
-21.75%24 сент. 2010 г.8119 янв. 2011 г.18613 окт. 2011 г.267

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Eaton Vance California Municipal Bond Fund составляет 2.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78%
3.81%
EVM (Eaton Vance California Municipal Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eaton Vance California Municipal Bond Fund в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Eaton Vance California Municipal Bond Fund по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.028.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EVM по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у EVM значение P/E равно 28.3. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EVM по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у EVM значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Eaton Vance California Municipal Bond Fund.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию