PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUD.L) Коэффициент Шарпа: 0.96

Коэффициент Шарпа ESUD.L равен 0.96, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.96 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа ESUD.L

Ранг коэффициента Шарпа ESUD.L: 49.049
Средне

ESUD.L опережает 49.0% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
  • Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция ESUD.L на рынке

График показывает коэффициент Шарпа ESUD.L относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.49 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.49 до 1.44
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.44 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 5.97+
  • Медиана (50-й перцентиль): 0.98 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF Dist с другими ETF в категории Large Cap Blend Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность ESUD.L с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
XZMD.LXtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D2.02
ISDU.LiShares MSCI USA Islamic UCITS ETF1.47
FRUE.LFranklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF1.34
HIUS.LHSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating1.33
FEXU.LFirst Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF1.31
FEXD.LFirst Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B1.28
CNDX.LiShares NASDAQ 100 UCITS ETF1.24
FUSD.LFidelity US Quality Income ETF Inc1.21
FLXU.LFranklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF1.19
FUSA.LFidelity US Quality Income ETF Acc1.18
ESUD.LInvesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF Dist0.96

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа ESUD.L во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда ESUD.L стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore ESUD.L risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

ESUD.L Sortino Ratio