- ISIN
- US27826A8392
- CUSIP
- 27826A839
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2013 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ESHIX
Eaton Vance Short Duration High Income Fund (ESHIX) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции ESHIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ESHIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,222.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance Short Duration High Income Fund (ESHIX) показал доход в 1.68% с начала года и 5.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ESHIX составила 4.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.56%.
Eaton Vance Short Duration High Income Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 4.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.56%
Доходность ESHIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ESHIX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.47% | 0.15% | -0.62% | 1.18% | 0.62% | -0.11% | 1.68% | ||||||
| 2025 | 0.99% | 0.41% | -0.33% | 0.30% | 0.95% | 1.20% | 0.27% | 0.85% | 0.61% | 0.39% | 0.50% | 0.61% | 6.94% |
| 2024 | 0.44% | 0.43% | 0.89% | -0.01% | 0.90% | 0.78% | 0.91% | 0.90% | 0.68% | 0.21% | 0.88% | 0.01% | 7.25% |
| 2023 | 2.07% | -0.41% | 0.85% | 0.11% | -0.51% | 1.10% | 1.00% | 0.11% | -0.12% | -0.91% | 1.82% | 1.46% | 6.74% |
| 2022 | -0.86% | -0.28% | -0.29% | -0.84% | -0.63% | -3.49% | 2.79% | -0.92% | -1.49% | 1.83% | 1.26% | -0.05% | -3.08% |
| 2021 | 0.39% | 1.02% | 0.57% | 0.56% | 0.45% | 0.54% | 0.12% | 0.34% | 0.10% | 0.21% | -0.53% | 1.06% | 4.92% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Short Duration High Income Fund has an annualized alpha of 2.88%, beta of 0.10, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 2013.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (19.36%) than losses (15.23%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.24 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.24 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.88%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 19.36%
- Участие в снижении
- 15.23%
Комиссия
Комиссия ESHIX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESHIX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Short Duration High Income Fund (ESHIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESHIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.30 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 2.30 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.22 | 10.05 | +10.17 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Short Duration High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.55 | $0.59 | $0.42 | $0.44 | $0.39 | $0.46 | $0.45 | $0.46 | $0.47 | $0.42 | $0.41 |
Дивидендный доход | 5.45% | 6.11% | 6.64% | 4.65% | 5.07% | 4.06% | 4.83% | 4.71% | 4.99% | 4.84% | 4.30% | 4.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Short Duration High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.22 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.55 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.59 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.42 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.44 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Short Duration High Income Fund показал максимальную просадку в 15.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Eaton Vance Short Duration High Income Fund составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -15.73%март 2020 г. | 1mo 8d | 7mo 21d | 8mo 29dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -6.49%сент. 2022 г. | 8mo 27d | 9mo 6d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Откат 2016 года2016 | -4.21%февр. 2016 г. | 8mo 13d | 1mo 23d | 10mo 6dиюнь 2015 г. - апр. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -2.88%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 1mo 5d | 3mo 28dокт. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Откат 2014 года2014 | -2.46%дек. 2014 г. | 5mo 11d | 1mo 21d | 7mo 2dиюль 2014 г. - февр. 2015 г. |
Показатели просадок
| ESHIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -56.78% | +41.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.56% | -9.10% | +7.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.13% | -18.90% | +16.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.49% | -25.43% | +18.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.73% | -33.92% | +18.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.45% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -10.71% | +9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 2.08% | -1.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ESHIX
Добавьте Eaton Vance Short Duration High Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ESHIX