PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
WisdomTree Germany Hedged Equity Fund (DXGE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS97717W4481
CUSIP97717W448
ЭмитентWisdomTree
Дата выпуска17 окт. 2013 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияEurope Equities
Отслеживаемый индексWisdomTree Germany Hedged Equity Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия WisdomTree Germany Hedged Equity Fund составляет 0.48%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с DXGE

WisdomTree Germany Hedged Equity Fund

Популярные сравнения: DXGE с SPY, DXGE с SPLG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree Germany Hedged Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%OctoberOct 08Oct 15Oct 22Oct 29Nov 05Nov 12
95.95%
160.12%
DXGE (WisdomTree Germany Hedged Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала годаN/A10.16%
1 месяцN/A3.47%
6 месяцевN/A22.20%
1 годN/A30.45%
5 лет (среднегодовая)N/A13.16%
10 лет (среднегодовая)N/A10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-2.49%-2.64%-3.65%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Germany Hedged Equity Fund (DXGE) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
DXGE
WisdomTree Germany Hedged Equity Fund
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00OctoberOct 08Oct 15Oct 22Oct 29Nov 05Nov 12
0.91
0.90
DXGE (WisdomTree Germany Hedged Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree Germany Hedged Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.35 на акцию.


ПериодTTM202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.35$1.22$1.38$1.01$0.81$0.78$0.86$0.97$0.50$0.41

Дивидендный доход

4.00%3.87%3.84%3.27%2.54%2.96%2.66%3.39%1.86%1.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Germany Hedged Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.35$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.25
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2014$0.17$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%OctoberOct 08Oct 15Oct 22Oct 29Nov 05Nov 12
-9.29%
-6.01%
DXGE (WisdomTree Germany Hedged Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WisdomTree Germany Hedged Equity Fund показал максимальную просадку в 41.81%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 190 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.81%17 дек. 2019 г.6318 мар. 2020 г.19028 дек. 2020 г.253
-27.32%13 апр. 2015 г.21211 февр. 2016 г.25821 февр. 2017 г.470
-23%6 янв. 2022 г.18330 сент. 2022 г.852 февр. 2023 г.268
-22.32%24 янв. 2018 г.23224 дек. 2018 г.2186 нояб. 2019 г.450
-14.62%20 июн. 2014 г.8116 окт. 2014 г.355 дек. 2014 г.116

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WisdomTree Germany Hedged Equity Fund составляет 2.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberOct 08Oct 15Oct 22Oct 29Nov 05Nov 12
2.38%
4.56%
DXGE (WisdomTree Germany Hedged Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)