IQ Real Return ETF (CPI)

График показывает рост $10,000 инвестированных в IQ Real Return ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

IQ Real Return ETF показал доход в 2.75% с начала года и -3.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IQ Real Return ETF составила 0.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.12%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Real Return ETF (CPI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

IQ Real Return ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.32. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность IQ Real Return ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для IQ Real Return ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

IQ Real Return ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 12.82%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Текущая волатильность IQ Real Return ETF составляет 1.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.