- Эмитент
- Calvert
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities, ESG
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CEYIX
Calvert Equity Fund Class I (CEYIX) снизился на 3.0% с начала года. Текущая цена акции CEYIX — $81. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CEYIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,199.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Calvert Equity Fund Class I (CEYIX) показал доход в -3.04% с начала года и -0.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CEYIX составила 12.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Calvert Equity Fund Class I
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.32%
- 6 месяцев
- 0.52%
- С начала года
- -3.04%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 12.19%
- Всё время*
- 9.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CEYIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 окт. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CEYIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.27% | -2.29% | -6.15% | 2.93% | -1.44% | -2.22% | 6.29% | 1.58% | -3.04% | ||||
| 2025 | 4.53% | -1.19% | -3.55% | -0.52% | 4.62% | 1.57% | 0.10% | 1.33% | -0.40% | -0.76% | 1.77% | 0.02% | 7.47% |
| 2024 | 0.25% | 4.44% | 0.89% | -4.36% | 2.90% | 1.53% | 3.17% | 1.89% | 1.14% | -3.45% | 4.33% | -3.91% | 8.62% |
| 2023 | 5.15% | -4.45% | 3.58% | 1.37% | -2.11% | 5.95% | 2.49% | -0.57% | -6.06% | -2.65% | 11.12% | 4.33% | 18.22% |
| 2022 | -8.32% | -5.66% | 3.51% | -6.38% | -0.79% | -5.75% | 9.70% | -4.86% | -8.07% | 6.72% | 7.07% | -3.88% | -17.43% |
| 2021 | -3.71% | 2.28% | 3.95% | 6.87% | -0.35% | 3.02% | 5.66% | 2.59% | -4.82% | 6.64% | -0.78% | 5.40% | 29.21% |
Метрики бенчмарка
Calvert Equity Fund Class I has an annualized alpha of 2.70%, beta of 0.92, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 1999.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (93.90%) than losses (84.10%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.70% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.70%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 93.90%
- Участие в снижении
- 84.10%
Комиссия
Комиссия CEYIX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CEYIX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 2% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Equity Fund Class I (CEYIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEYIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.50 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 10.58 | -10.89 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert Equity Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $15.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $15.45 | $15.45 | $6.87 | $1.52 | $2.38 | $3.11 | $1.81 | $1.71 | $3.76 | $3.65 | $4.37 | $10.43 |
Дивидендный доход | 18.98% | 18.40% | 7.41% | 1.66% | 3.03% | 3.17% | 2.31% | 2.66% | 7.77% | 7.39% | 10.43% | 23.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Equity Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15.45 | $15.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.87 | $6.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $1.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.38 | $2.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.11 | $3.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calvert Equity Fund Class I показал максимальную просадку в 50.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка Calvert Equity Fund Class I составляет 5.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-50.45%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 9mo | 3y 1moнояб. 2007 г. - дек. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-30.48%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 24d | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.02%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 2mo | 2y 7moмай 2001 г. - янв. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-25.57%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 3mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.45%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 18d | 8mo 15dиюль 2011 г. - март 2012 г. | — |
Показатели просадок
| CEYIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.45% | -56.78% | +6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -9.10% | -5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.84% | -18.90% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.57% | -25.43% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.48% | -33.92% | +3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -0.17% | -5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -10.69% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 2.14% | +5.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CEYIX
Добавьте Calvert Equity Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CEYIX