PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BlackRock GA Disciplined Volatility Equity Fund (B...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS5616567039
ЭмитентBlackrock
Дата выпуска31 мая 2017 г.
КатегорияGlobal Equities
Минимальные инвестиции$5,000,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия BGDVX составляет 0.50%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии BGDVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock GA Disciplined Volatility Equity Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock GA Disciplined Volatility Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
69.09%
115.11%
BGDVX (BlackRock GA Disciplined Volatility Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

BlackRock GA Disciplined Volatility Equity Fund показал доход в 6.60% с начала года и 14.88% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.60%10.00%
1 месяц2.16%2.41%
6 месяцев13.48%16.70%
1 год14.88%26.85%
5 лет (среднегодовая)9.36%12.81%
10 лет (среднегодовая)N/A10.84%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BGDVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.49%2.65%2.22%-3.83%6.60%
20233.84%-2.83%4.51%2.71%-1.73%3.77%0.42%-1.94%-2.64%-0.59%6.56%4.83%17.57%
2022-6.42%-2.59%2.24%-5.35%-0.17%-4.72%4.94%-3.53%-6.16%4.66%7.54%-2.23%-12.29%
2021-1.75%0.76%3.78%4.05%1.56%0.77%1.49%2.04%-3.99%4.56%-1.61%4.34%16.76%
20200.45%-7.57%-10.72%9.83%3.98%1.05%5.51%3.35%-1.49%-3.02%7.79%3.86%11.55%
20195.69%2.25%1.44%0.47%-1.22%4.28%0.17%1.66%0.91%0.72%0.27%1.69%19.71%
20184.20%-5.40%-0.77%0.29%-1.36%0.39%3.22%0.00%0.67%-5.23%2.71%-4.44%-6.12%
2017-1.79%1.42%1.30%0.20%1.38%2.43%0.09%5.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BGDVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BGDVX, с текущим значением в 7373
BGDVX (BlackRock GA Disciplined Volatility Equity Fund)
Ранг коэф-та Шарпа BGDVX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGDVX, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGDVX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGDVX, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGDVX, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock GA Disciplined Volatility Equity Fund (BGDVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BGDVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BGDVX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BGDVX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BGDVX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BGDVX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BGDVX, с текущим значением в 5.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.95
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.02

Коэффициент Шарпа

BlackRock GA Disciplined Volatility Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.86. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.86
2.35
BGDVX (BlackRock GA Disciplined Volatility Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock GA Disciplined Volatility Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.30$0.30$0.39$0.77$0.29$0.52$0.17$0.08

Дивидендный доход

2.19%2.34%3.51%5.82%2.43%4.67%1.80%0.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock GA Disciplined Volatility Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.30
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.39
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.77
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.29
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.52
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.17
2017$0.08$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.87%
-0.15%
BGDVX (BlackRock GA Disciplined Volatility Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BlackRock GA Disciplined Volatility Equity Fund показал максимальную просадку в 28.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.

Текущая просадка BlackRock GA Disciplined Volatility Equity Fund составляет 0.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.99%24 янв. 2020 г.4123 мар. 2020 г.10217 авг. 2020 г.143
-21.08%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.29312 дек. 2023 г.491
-14.57%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12018 июн. 2019 г.349
-6.35%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.20
-5.39%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.223 нояб. 2021 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BlackRock GA Disciplined Volatility Equity Fund составляет 2.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.18%
3.35%
BGDVX (BlackRock GA Disciplined Volatility Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)