Invesco World Bond Factor Fund (AUBAX)
Информация о фонде
| ISIN | US00141V5075 |
|---|---|
| CUSIP | 00141V507 |
| Эмитент | Invesco |
| Дата выпуска | 30 мар. 2006 г. |
| Категория | Global Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия AUBAX составляет 0.56%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco World Bond Factor Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | N/A | 9.47% |
| 1 месяц | N/A | 1.91% |
| 6 месяцев | N/A | 18.36% |
| 1 год | N/A | 26.61% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 12.90% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AUBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.44% | -3.49% | 2.99% | 0.54% | -1.60% | -0.14% | 0.66% | -1.05% | -2.90% | -1.21% | 4.18% | 1.11% | |
| 2022 | -2.02% | -1.48% | -3.56% | -5.43% | 0.29% | -3.71% | 2.53% | -3.86% | -5.38% | -0.75% | 5.44% | -0.03% | -17.03% |
| 2021 | -0.83% | -1.91% | -1.58% | 1.37% | 0.80% | -0.66% | 1.44% | -0.39% | -1.85% | -0.30% | -0.03% | -0.27% | -4.20% |
| 2020 | 1.45% | 0.12% | -3.15% | 2.42% | 0.74% | 1.20% | 3.15% | -0.11% | -0.29% | 0.07% | 1.98% | 1.55% | 9.36% |
| 2019 | 3.50% | -0.86% | 1.03% | -0.47% | 1.13% | 3.10% | -0.51% | 2.58% | -1.16% | 1.50% | -1.20% | 1.17% | 10.09% |
| 2018 | 2.22% | -1.38% | 0.50% | -2.06% | -1.82% | -1.26% | 0.93% | -1.17% | -0.38% | -1.50% | 0.23% | 1.58% | -4.13% |
| 2017 | 0.73% | 0.73% | 1.13% | 1.21% | 1.40% | 0.61% | 2.15% | 0.40% | -1.02% | -0.07% | 0.79% | 0.22% | 8.57% |
| 2016 | -0.83% | 2.74% | 5.53% | 3.41% | -2.64% | 3.28% | 1.88% | 0.18% | 0.27% | -3.60% | -4.88% | 0.39% | 5.31% |
| 2015 | -1.07% | -0.00% | -1.19% | 1.59% | -3.33% | -0.52% | -0.10% | 0.61% | -0.42% | 0.51% | -2.45% | 0.41% | -5.89% |
| 2014 | 0.74% | 2.03% | -0.01% | 1.36% | 0.09% | 1.06% | -0.98% | -0.00% | -3.95% | -0.65% | -1.13% | -0.38% | -1.93% |
| 2013 | -1.51% | -2.08% | -0.10% | 1.57% | -3.10% | -1.05% | 2.19% | -0.75% | 2.54% | 1.65% | -0.72% | 0.18% | -1.34% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco World Bond Factor Fund (AUBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco World Bond Factor Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 100.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.73 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.73 | $0.11 | $0.21 | $0.30 | $0.21 | $0.27 | $0.27 | $0.17 | $0.12 | $0.26 | $0.33 |
Дивидендный доход | 100.62% | 1.22% | 1.99% | 2.63% | 1.98% | 2.77% | 2.59% | 1.76% | 1.21% | 2.49% | 3.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco World Bond Factor Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $8.67 | $8.76 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 | $0.21 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.15 | $0.30 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.17 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.12 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.26 |
| 2013 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco World Bond Factor Fund показал максимальную просадку в 25.98%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.98% | 6 янв. 2021 г. | 452 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -16.19% | 18 мар. 2008 г. | 166 | 11 нояб. 2008 г. | 225 | 5 окт. 2009 г. | 391 |
| -13.51% | 1 июл. 2014 г. | 394 | 22 янв. 2016 г. | 133 | 2 авг. 2016 г. | 527 |
| -12.89% | 2 дек. 2009 г. | 128 | 7 июн. 2010 г. | 82 | 1 окт. 2010 г. | 210 |
| -10.63% | 19 авг. 2016 г. | 83 | 15 дек. 2016 г. | 277 | 24 янв. 2018 г. | 360 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Invesco World Bond Factor Fund составляет 0.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.