PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AAM/Phocas Real Estate Fund (APRIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS46141Q2387
CUSIP46141Q238
ЭмитентAAM
Дата выпуска29 сент. 2006 г.
КатегорияREIT
Минимальные инвестиции$25,000
Класс активаНедвижимость

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия APRIX составляет 1.49%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии APRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.49%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AAM/Phocas Real Estate Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AAM/Phocas Real Estate Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%2024FebruaryMarchAprilMay
275.38%
295.62%
APRIX (AAM/Phocas Real Estate Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AAM/Phocas Real Estate Fund показал доход в 36.36% с начала года и 54.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAM/Phocas Real Estate Fund составила 9.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года36.36%14.57%
1 месяц0.00%3.01%
6 месяцев37.19%14.93%
1 год54.61%25.67%
5 лет (среднегодовая)10.45%13.42%
10 лет (среднегодовая)9.20%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.00%0.76%-0.35%42.96%36.36%
202310.62%-5.71%-2.72%-0.43%-3.62%4.61%2.38%-4.27%-6.42%-4.73%12.25%9.98%9.89%
2022-8.43%-2.98%5.45%-4.44%-6.60%-8.52%8.80%-6.01%-11.89%3.44%4.46%-5.28%-29.48%
2021-1.03%3.03%3.96%7.64%0.55%3.44%4.69%1.69%-4.55%7.47%-0.42%11.08%43.38%
20202.06%-7.23%-18.30%7.99%1.10%4.27%3.59%1.41%-2.72%-2.22%8.86%3.73%-0.64%
201912.30%0.87%4.04%0.92%-0.12%1.26%2.26%3.44%2.06%2.33%-1.16%-0.67%30.46%
2018-4.35%-7.62%3.88%1.35%4.25%3.60%-0.43%3.52%-2.85%-3.29%3.50%-8.46%-7.82%
2017-0.69%4.16%-3.51%1.41%0.28%1.94%1.12%-0.45%0.39%-0.15%3.09%-0.23%7.39%
2016-5.00%-0.78%10.16%-1.91%1.67%5.91%4.35%-3.39%-1.07%-5.65%-0.22%4.56%7.67%
20156.29%-1.54%1.24%-6.11%-0.15%-4.59%6.38%-6.15%2.57%3.72%-0.15%0.79%1.28%
20143.24%4.79%0.75%3.20%2.63%1.62%-0.14%2.87%-5.42%10.53%2.41%2.03%31.65%
20134.12%1.03%3.63%6.30%-6.96%-1.43%0.73%-6.46%4.46%4.02%-3.55%1.63%6.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APRIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности APRIX, с текущим значением в 7979
APRIX (AAM/Phocas Real Estate Fund)
Ранг коэф-та Шарпа APRIX, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRIX, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRIX, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRIX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRIX, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AAM/Phocas Real Estate Fund (APRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


APRIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APRIX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APRIX, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APRIX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APRIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APRIX, с текущим значением в 8.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.09
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.36

Коэффициент Шарпа

AAM/Phocas Real Estate Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMay
1.18
2.21
APRIX (AAM/Phocas Real Estate Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AAM/Phocas Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 32.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.66 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$10.66$0.80$1.86$1.44$0.59$1.63$1.11$1.93$1.62$1.60$0.02$0.19

Дивидендный доход

32.23%2.30%5.74%2.96%1.70%4.54%3.85%5.95%5.07%5.13%0.08%0.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAM/Phocas Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.04$10.00$0.00$10.04
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.17$0.00$0.00$0.25$0.80
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.15$0.00$0.00$1.48$1.86
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.13$0.00$0.00$1.11$1.44
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11$0.00$0.00$0.28$0.59
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.14$0.00$0.00$1.22$1.63
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.46$1.11
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.93$1.93
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.62$1.62
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60$1.60
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2013$0.19$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMay0
-1.02%
APRIX (AAM/Phocas Real Estate Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AAM/Phocas Real Estate Fund показал максимальную просадку в 69.73%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 845 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.73%8 февр. 2007 г.5216 мар. 2009 г.84513 июл. 2012 г.1366
-41.03%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.2616 апр. 2021 г.286
-38.77%3 янв. 2022 г.45827 окт. 2023 г.12224 апр. 2024 г.580
-18.77%27 янв. 2015 г.26411 февр. 2016 г.9629 июн. 2016 г.360
-16.9%22 мая 2013 г.6219 авг. 2013 г.17328 апр. 2014 г.235

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AAM/Phocas Real Estate Fund составляет 0.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%2024FebruaryMarchAprilMay0
3.13%
APRIX (AAM/Phocas Real Estate Fund)
Benchmark (^GSPC)