PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aperture Discover Equity Fund (ADSRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00774Q4293
CUSIP00774Q429
ЭмитентAperture Investors
Дата выпуска30 дек. 2019 г.
КатегорияSmall Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$500
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия Aperture Discover Equity Fund составляет 4.18%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%4.18%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ADSRX

Aperture Discover Equity Fund

Популярные сравнения: ADSRX с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aperture Discover Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%Oct 15Oct 22Oct 29Nov 05Nov 12Nov 19Nov 26Dec 03Dec 10Dec 17Dec 24Dec 31Jan 07Jan 14Jan 21Jan 28Feb 04
50.22%
53.80%
ADSRX (Aperture Discover Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала годаN/A7.41%
1 месяцN/A-0.81%
6 месяцевN/A18.38%
1 годN/A23.57%
5 лет (среднегодовая)N/A12.02%
10 лет (среднегодовая)N/A10.79%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-5.37%
2023-8.87%-9.03%14.55%11.16%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aperture Discover Equity Fund (ADSRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADSRX
Коэффициент Шарпа
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.008.76

Коэффициент Шарпа


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00Oct 15Oct 22Oct 29Nov 05Nov 12Nov 19Nov 26Dec 03Dec 10Dec 17Dec 24Dec 31Jan 07Jan 14Jan 21Jan 28Feb 04
-0.28
1.58
ADSRX (Aperture Discover Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aperture Discover Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 100.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.94 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$10.94$0.01$0.58$4.24$0.35

Дивидендный доход

100.08%0.07%5.93%26.80%2.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aperture Discover Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$10.93
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.24
2020$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%Oct 15Oct 22Oct 29Nov 05Nov 12Nov 19Nov 26Dec 03Dec 10Dec 17Dec 24Dec 31Jan 07Jan 14Jan 21Jan 28Feb 04
-33.28%
-0.09%
ADSRX (Aperture Discover Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aperture Discover Equity Fund показал максимальную просадку в 45.49%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.49%10 нояб. 2021 г.49427 окт. 2023 г.
-40.47%13 февр. 2020 г.2620 мар. 2020 г.4422 мая 2020 г.70
-11.18%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.119 окт. 2020 г.26
-10.04%16 мар. 2021 г.724 мар. 2021 г.2123 апр. 2021 г.28
-9.94%28 апр. 2021 г.1112 мая 2021 г.131 июн. 2021 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aperture Discover Equity Fund составляет 1.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%Oct 15Oct 22Oct 29Nov 05Nov 12Nov 19Nov 26Dec 03Dec 10Dec 17Dec 24Dec 31Jan 07Jan 14Jan 21Jan 28Feb 04
1.65%
3.26%
ADSRX (Aperture Discover Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)