PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ATCO Ltd. (ACO-Y.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

ATCO Ltd. (ACO-Y.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 5 сент. 2024 г.

Информация о компании

СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$5.17B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$3.42
Цена/прибыль13.60
Общая выручка (12 мес.)CA$4.72B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$3.03B
EBITDA (12 мес.)CA$2.28B
Годовой диапазонCA$32.08 - CA$46.52
Коэффициент коротких позиций24.94

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ATCO Ltd.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в ATCO Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
8.08%
ACO-Y.TO (ATCO Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

ATCO Ltd. показал доход в 18.30% с начала года и 29.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ATCO Ltd. составила 3.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.67%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.30%15.73%
1 месяц5.08%6.43%
6 месяцев23.75%8.14%
1 год29.70%22.75%
5 лет (среднегодовая)3.87%13.18%
10 лет (среднегодовая)3.59%10.67%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACO-Y.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.19%-3.25%3.95%-2.53%15.57%-8.32%9.69%3.28%18.30%
20233.86%1.14%9.32%-0.94%-2.24%-9.77%-3.38%-1.30%-3.83%-1.00%7.92%6.14%4.36%
2022-0.00%-1.67%0.53%7.64%9.81%-10.62%8.11%0.52%-10.24%-0.38%5.05%-8.07%-2.00%
20215.37%-2.36%10.72%-0.23%5.55%1.55%0.89%-5.49%-3.65%2.44%-0.48%3.99%18.64%
20204.04%-3.20%-25.31%10.96%-0.85%-3.02%6.20%-3.43%1.05%5.50%-1.66%-7.93%-20.55%
20197.65%6.26%2.96%2.22%1.09%-4.54%0.23%7.71%3.72%-4.81%7.85%-0.40%33.02%
2018-0.89%-4.94%-0.53%-7.07%1.42%4.06%-2.47%-1.52%-2.00%1.64%5.92%-4.27%-10.84%
20172.39%-1.85%15.93%-4.44%2.02%1.14%-8.33%-1.12%0.33%2.03%-2.52%-0.75%3.12%
20168.68%-6.69%9.93%5.04%3.64%6.54%8.29%-1.73%-2.34%0.43%-9.09%5.62%29.56%
20151.57%-1.03%-5.14%0.44%-4.37%-8.69%-0.84%0.71%0.30%-3.59%-3.69%-2.07%-23.82%
20145.72%6.12%2.33%0.96%-3.70%1.84%-8.13%-2.08%-3.58%0.86%6.59%-1.10%4.84%
20133.73%6.84%1.37%4.99%-1.42%-9.00%8.24%-7.07%5.71%7.78%1.03%-5.04%16.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACO-Y.TO среди акций на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ACO-Y.TO, с текущим значением в 7777
ACO-Y.TO (ATCO Ltd.)
Ранг коэф-та Шарпа ACO-Y.TO, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACO-Y.TO, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACO-Y.TO, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACO-Y.TO, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACO-Y.TO, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ATCO Ltd. (ACO-Y.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ACO-Y.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACO-Y.TO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACO-Y.TO, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACO-Y.TO, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACO-Y.TO, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACO-Y.TO, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.005.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.008.44

Коэффициент Шарпа

ATCO Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.98
1.91
ACO-Y.TO (ATCO Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ATCO Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$2.42 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$2.42CA$1.90CA$1.85CA$1.79CA$1.74CA$1.62CA$1.51CA$1.31CA$1.14CA$0.99CA$0.86CA$0.38

Дивидендный доход

5.21%4.72%4.57%4.17%4.60%3.27%3.91%2.92%2.55%2.79%1.80%0.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ATCO Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.49CA$0.00CA$0.00CA$0.49CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.49CA$1.47
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$1.90
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.46CA$0.00CA$0.00CA$0.46CA$0.00CA$0.46CA$0.00CA$0.00CA$0.46CA$0.00CA$1.85
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$1.79
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$1.74
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$1.62
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$1.51
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$1.31
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$1.14
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.99
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.86
2013CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.38

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.2%
У ATCO Ltd. дивидендная доходность составляет 5.21%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%56.5%
У ATCO Ltd. коэффициент выплат составляет 56.46%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ATCO Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-99.99%
-3.78%
ACO-Y.TO (ATCO Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ATCO Ltd. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 10 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1126 торговых сессий.

Текущая просадка ATCO Ltd. составляет 99.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-100%3 июн. 1998 г.46310 мар. 2000 г.11264 июл. 2004 г.1589
-100%5 июл. 2004 г.45618 апр. 2006 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ATCO Ltd. составляет 7.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.66%
4.14%
ACO-Y.TO (ATCO Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ATCO Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ATCO Ltd..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию