PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Public Joint Stock Company Abrau-Durso (ABRD.ME)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINRU000A0JS5T7
СекторConsumer Defensive
ОтрасльBeverages - Wineries & Distilleries

Основные показатели

Рыночная капитализацияRUB 27.62B
Прибыль на акцию (12 мес.)RUB 20.24
Цена/прибыль16.41
Общая выручка (12 мес.)RUB 9.81B
Валовая прибыль (12 мес.)RUB 4.40B
EBITDA (12 мес.)-RUB 752.39M
Годовой диапазонRUB 212.20 - RUB 382.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Public Joint Stock Company Abrau-Durso

Доходность

График доходности

График показывает рост RUB 10,000 инвестированных в Public Joint Stock Company Abrau-Durso и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
372.73%
1,091.15%
ABRD.ME (Public Joint Stock Company Abrau-Durso)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Public Joint Stock Company Abrau-Durso показал доход в -13.82% с начала года и -32.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Public Joint Stock Company Abrau-Durso составила 6.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-13.82%15.41%
1 месяц-11.67%0.33%
6 месяцев-16.79%13.74%
1 год-32.00%21.39%
5 лет (среднегодовая)10.97%13.11%
10 лет (среднегодовая)6.09%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABRD.ME, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20249.57%-8.39%-3.86%16.52%-11.41%1.30%-13.82%
20235.79%1.49%5.15%19.81%10.12%18.02%3.41%1.22%-7.15%-10.29%-5.08%-4.70%38.63%
2022-8.27%-23.94%32.22%-0.00%-3.36%-0.29%2.63%10.12%-14.70%11.38%2.49%2.43%0.20%
2021-0.50%2.01%4.19%-4.49%-1.24%0.25%-1.11%0.00%-1.28%5.71%-2.21%-2.76%-1.87%
2020-2.52%-4.80%3.88%-1.87%-0.00%-0.76%-0.77%55.60%-3.72%-1.31%9.45%-4.08%44.60%
2019-2.10%-0.71%-0.72%1.45%-2.86%2.21%1.69%-1.81%-0.74%2.22%-1.09%1.83%-0.80%
2018-4.45%5.38%4.42%-3.91%-6.44%8.64%-0.68%-3.42%4.96%-6.08%5.04%-2.05%-0.11%
20179.00%-2.75%27.36%7.41%2.07%27.86%-5.59%-4.79%-6.80%1.59%-6.56%-2.34%46.95%
201613.07%-9.33%-18.14%-2.99%1.85%-1.21%1.84%12.65%-3.21%-4.42%5.12%10.50%0.98%
2015-1.59%8.06%-1.49%-15.66%6.59%5.62%-2.13%13.04%-0.96%0.49%-0.48%-3.40%5.29%
2014-0.72%6.45%17.59%-0.42%3.22%4.71%0.10%-6.59%-9.53%-3.49%-2.25%-12.90%-7.04%
20132.11%1.23%3.61%-0.90%1.70%2.67%0.85%-4.79%3.05%8.71%7.49%5.52%35.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ABRD.ME среди акций на нашем сайте составляет 4, что соответствует нижним 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ABRD.ME, с текущим значением в 44
ABRD.ME (Public Joint Stock Company Abrau-Durso)
Ранг коэф-та Шарпа ABRD.ME, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRD.ME, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRD.ME, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRD.ME, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRD.ME, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Public Joint Stock Company Abrau-Durso (ABRD.ME) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ABRD.ME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABRD.ME, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-1.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABRD.ME, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABRD.ME, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.82
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABRD.ME, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00-0.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABRD.ME, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-1.58
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Public Joint Stock Company Abrau-Durso на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.07
0.81
ABRD.ME (Public Joint Stock Company Abrau-Durso)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Public Joint Stock Company Abrau-Durso за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили RUB 0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендRUB 0.00RUB 0.00RUB 3.44RUB 2.86RUB 1.03RUB 2.86RUB 2.86RUB 1.29RUB 0.41RUB 0.00RUB 0.58RUB 0.41

Дивидендный доход

0.00%0.00%1.81%1.48%0.52%2.06%2.00%0.88%0.41%0.00%0.61%0.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Public Joint Stock Company Abrau-Durso. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00
2023RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00
2022RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 3.44RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 3.44
2021RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 2.86RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 2.86
2020RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 1.03RUB 0.00RUB 0.00RUB 1.03
2019RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 2.86RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 2.86
2018RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 2.86RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 2.86
2017RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 1.29RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 1.29
2016RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.41RUB 0.00RUB 0.41
2015RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00
2014RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.58RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.58
2013RUB 0.41RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-38.11%
-18.29%
ABRD.ME (Public Joint Stock Company Abrau-Durso)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Public Joint Stock Company Abrau-Durso показал максимальную просадку в 58.85%, зарегистрированную 24 февр. 2022 г.. Полное восстановление заняло 306 торговых сессий.

Текущая просадка Public Joint Stock Company Abrau-Durso составляет 38.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.85%19 февр. 2021 г.26124 февр. 2022 г.30617 мая 2023 г.567
-45.51%9 июл. 2014 г.2076 мая 2015 г.48030 мар. 2017 г.687
-42.67%24 июл. 2017 г.67118 мар. 2020 г.966 авг. 2020 г.767
-40.95%4 авг. 2023 г.24317 июл. 2024 г.
-32.52%10 авг. 2020 г.5929 окт. 2020 г.7618 февр. 2021 г.135

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Public Joint Stock Company Abrau-Durso составляет 13.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
13.33%
7.66%
ABRD.ME (Public Joint Stock Company Abrau-Durso)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Public Joint Stock Company Abrau-Durso в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Public Joint Stock Company Abrau-Durso.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию