PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alpha HPA Limited (A4N.AX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINAU0000033060
СекторBasic Materials
ОтрасльOther Industrial Metals & Mining

Основные показатели

Рыночная капитализацияA$955.32M
Прибыль на акцию (12 мес.)-A$0.03
Общая выручка (12 мес.)A$44.06K
Валовая прибыль (12 мес.)-A$597.83K
EBITDA (12 мес.)-A$27.86M
Годовой диапазонA$0.65 - A$1.18
Целевая ценаA$2.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alpha HPA Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост A$10,000 инвестированных в Alpha HPA Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.80%
5.37%
A4N.AX (Alpha HPA Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alpha HPA Limited показал доход в -19.05% с начала года и -25.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alpha HPA Limited составила 55.93%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.67%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-19.05%15.73%
1 месяц10.39%6.43%
6 месяцев3.66%8.14%
1 год-25.44%22.75%
5 лет (среднегодовая)45.53%13.18%
10 лет (среднегодовая)55.93%10.67%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью A4N.AX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-17.62%0.58%1.15%23.30%-17.05%-3.89%-1.73%2.35%-19.05%
2023-7.03%17.65%25.71%9.66%3.63%15.00%-3.04%0.00%-30.49%-0.65%14.29%19.32%64.06%
202211.67%-23.13%23.30%3.94%-18.94%-22.43%-1.20%13.41%-7.53%-2.33%42.86%6.67%6.67%
202130.16%31.71%-7.41%24.00%0.00%-10.48%-7.21%-6.80%5.21%3.96%8.57%5.26%90.48%
202029.73%-27.08%-42.86%60.00%3.12%6.06%25.71%2.27%8.89%22.45%-0.00%5.00%70.27%
2019-15.00%29.41%0.00%-0.00%13.64%-8.00%-4.35%13.64%44.00%-16.67%33.33%-7.50%85.00%
2018-7.69%37.46%-15.12%-17.89%17.40%-26.66%19.79%-4.35%4.55%4.35%-8.33%-9.09%-20.70%
201717.76%0.00%30.95%-0.00%29.09%-0.00%31.92%3.56%39.86%43.00%150.00%-13.33%1,078.50%
20160.00%27.10%-28.68%40.21%-28.68%29.90%-7.94%-0.00%17.24%0.00%-28.68%10.31%0.00%
201510.86%0.00%-25.26%6.90%-30.97%-9.35%70.10%0.00%-35.15%-0.00%0.00%-38.86%
2014-33.29%8.04%-5.53%-4.04%-44.84%11.07%19.93%-19.48%-13.88%-7.85%0.00%-21.52%-75.93%
2013-16.62%16.49%-14.16%-36.77%-31.52%38.89%0.00%21.71%4.69%260.99%-9.69%108.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг A4N.AX среди акций на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности A4N.AX, с текущим значением в 2222
A4N.AX (Alpha HPA Limited)
Ранг коэф-та Шарпа A4N.AX, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A4N.AX, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A4N.AX, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A4N.AX, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A4N.AX, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpha HPA Limited (A4N.AX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


A4N.AX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа A4N.AX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино A4N.AX, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега A4N.AX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара A4N.AX, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина A4N.AX, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00-1.15
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.008.44

Коэффициент Шарпа

Alpha HPA Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.49
1.56
A4N.AX (Alpha HPA Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Alpha HPA Limited не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-30.04%
-2.77%
A4N.AX (Alpha HPA Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alpha HPA Limited показал максимальную просадку в 97.85%, зарегистрированную 10 мар. 2015 г.. Полное восстановление заняло 1014 торговых сессий.

Текущая просадка Alpha HPA Limited составляет 30.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.85%1 авг. 2011 г.46610 мар. 2015 г.101415 февр. 2021 г.1480
-95.85%23 окт. 2007 г.1343 мар. 2009 г.1097 янв. 2010 г.243
-54.98%20 янв. 2010 г.3117 мар. 2010 г.2023 апр. 2010 г.51
-45.71%31 янв. 2022 г.1107 июл. 2022 г.1052 дек. 2022 г.215
-45.59%9 нояб. 2010 г.13529 июн. 2011 г.1621 июл. 2011 г.151

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alpha HPA Limited составляет 11.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.55%
3.51%
A4N.AX (Alpha HPA Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alpha HPA Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Alpha HPA Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию