PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
China Securities Co Ltd HK (6066.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE100002B89
СекторFinancial Services
ОтрасльCapital Markets

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$42.20B
Прибыль на акцию (12 мес.)HK$0.78
Цена/прибыль6.48
Общая выручка (12 мес.)HK$16.77B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$15.72B
Годовой диапазонHK$5.20 - HK$9.27
Целевая ценаHK$7.53

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


China Securities Co Ltd HK

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в China Securities Co Ltd HK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
11.59%
145.23%
6066.HK (China Securities Co Ltd HK)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

China Securities Co Ltd HK показал доход в -17.22% с начала года и -31.60% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-17.22%15.41%
1 месяц-9.91%0.33%
6 месяцев-4.01%13.74%
1 год-31.60%21.39%
5 лет (среднегодовая)3.38%13.11%
10 лет (среднегодовая)N/A10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 6066.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-13.77%6.22%-6.17%1.18%4.17%-7.36%-17.22%
202318.89%-5.05%-0.78%4.18%7.65%-5.83%18.28%-9.34%-5.03%-11.22%4.12%-5.87%4.83%
20222.70%-5.25%-10.60%-1.89%0.69%19.93%-11.78%0.68%-18.81%-5.17%20.91%-0.73%-15.40%
202110.48%-10.72%0.39%-11.08%9.59%-5.33%-14.19%11.23%2.47%-5.50%-1.70%5.18%-12.70%
2020-8.48%12.19%-9.42%14.56%-4.47%32.32%32.50%-0.86%-5.90%-13.65%13.46%-3.01%58.18%
201929.89%22.84%-1.69%-4.15%-16.89%8.32%-2.06%-2.64%3.61%-5.05%-1.84%25.61%56.53%
20185.35%-7.68%-2.97%-0.46%-1.23%-13.08%-4.84%-10.36%-4.41%-2.42%12.49%-6.91%-32.81%
2017-2.06%4.65%3.15%0.42%2.21%-3.41%1.59%1.70%0.56%-0.70%-5.17%2.06%4.66%
20160.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 6066.HK среди акций на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 6066.HK, с текущим значением в 1212
6066.HK (China Securities Co Ltd HK)
Ранг коэф-та Шарпа 6066.HK, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6066.HK, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6066.HK, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6066.HK, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6066.HK, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Securities Co Ltd HK (6066.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


6066.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 6066.HK, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 6066.HK, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 6066.HK, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.86
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 6066.HK, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00-0.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 6066.HK, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-1.06
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

China Securities Co Ltd HK на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.90
1.83
6066.HK (China Securities Co Ltd HK)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность China Securities Co Ltd HK за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.27 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
ДивидендHK$0.27HK$0.29HK$0.46HK$0.45HK$0.26HK$0.20HK$0.20HK$0.21

Дивидендный доход

5.04%4.25%6.78%5.28%2.48%3.05%4.59%2.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Securities Co Ltd HK. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.27HK$0.27
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.29HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.29
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.46HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.46
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.45HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.45
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.26HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.26
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.20
2017HK$0.21HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.21

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.0%
У China Securities Co Ltd HK дивидендная доходность составляет 5.04%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%35.2%
У China Securities Co Ltd HK коэффициент выплат составляет 35.16%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что China Securities Co Ltd HK находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-50.52%
-2.83%
6066.HK (China Securities Co Ltd HK)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

China Securities Co Ltd HK показал максимальную просадку в 52.50%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка China Securities Co Ltd HK составляет 50.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.5%7 июл. 2020 г.57431 окт. 2022 г.
-46.6%29 янв. 2018 г.17311 окт. 2018 г.8922 февр. 2019 г.262
-34.56%7 мар. 2019 г.1059 авг. 2019 г.1425 мар. 2020 г.247
-30.85%6 мар. 2020 г.1223 мар. 2020 г.483 июн. 2020 г.60
-10.46%24 мар. 2017 г.5516 июн. 2017 г.764 окт. 2017 г.131

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность China Securities Co Ltd HK составляет 6.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.21%
2.78%
6066.HK (China Securities Co Ltd HK)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Securities Co Ltd HK в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для China Securities Co Ltd HK.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию