PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Guotai Junan Securities Co Ltd (2611.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE100002FK9
СекторFinancial Services
ОтрасльCapital Markets

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$121.40B
Прибыль на акцию (12 мес.)HK$1.02
Цена/прибыль7.99
Общая выручка (12 мес.)HK$25.57B
Годовой диапазонHK$7.17 - HK$9.62
Целевая ценаHK$10.25

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Guotai Junan Securities Co Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Guotai Junan Securities Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-29.44%
138.37%
2611.HK (Guotai Junan Securities Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Guotai Junan Securities Co Ltd показал доход в -5.70% с начала года и -9.41% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-5.70%17.08%
1 месяц0.90%3.89%
6 месяцев-4.94%16.83%
1 год-9.41%24.87%
5 лет (среднегодовая)-4.31%13.16%
10 лет (среднегодовая)N/A10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2611.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.25%3.80%-4.77%-2.68%-0.60%-1.40%-5.70%
20239.22%-3.13%2.58%5.87%-4.55%1.51%5.77%-5.35%-4.89%-0.23%3.32%-2.55%6.48%
2022-2.31%-2.54%-8.16%-3.59%-0.59%4.55%-4.50%0.00%-10.61%-4.92%14.63%-3.30%-21.17%
2021-0.18%-4.43%4.08%-1.43%5.42%-5.32%-5.62%11.36%3.12%-5.17%-2.44%16.57%14.20%
2020-9.56%4.33%-11.37%-3.29%-8.78%9.57%19.59%-5.62%-11.24%-6.15%13.09%-0.88%-14.80%
20195.56%4.55%0.11%-4.23%-20.17%4.04%-6.36%-12.24%9.12%-1.64%-0.83%15.97%-10.87%
201813.79%-8.28%-6.17%8.57%-1.41%-6.01%-2.40%-0.49%-0.62%2.61%-1.57%-2.58%-6.43%
2017-0.00%-0.88%3.95%5.02%-0.23%-1.52%8.43%-5.48%0.81%9.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2611.HK среди акций на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 2611.HK, с текущим значением в 3030
2611.HK (Guotai Junan Securities Co Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 2611.HK, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2611.HK, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2611.HK, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2611.HK, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2611.HK, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guotai Junan Securities Co Ltd (2611.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


2611.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2611.HK, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2611.HK, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2611.HK, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2611.HK, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2611.HK, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.58

Коэффициент Шарпа

Guotai Junan Securities Co Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.39
2.29
2611.HK (Guotai Junan Securities Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Guotai Junan Securities Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.44 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018
ДивидендHK$0.44HK$0.59HK$0.80HK$0.67HK$0.43HK$0.31HK$0.49

Дивидендный доход

5.60%6.70%9.08%5.56%3.78%2.27%3.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guotai Junan Securities Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.44HK$0.00HK$0.44
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.59HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.59
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.80HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.80
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.67HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.67
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.43HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.43
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.31HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.31
2018HK$0.49HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.49

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.6%
У Guotai Junan Securities Co Ltd дивидендная доходность составляет 5.60%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%43.2%
У Guotai Junan Securities Co Ltd коэффициент выплат составляет 43.23%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Guotai Junan Securities Co Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-46.65%
-0.92%
2611.HK (Guotai Junan Securities Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Guotai Junan Securities Co Ltd показал максимальную просадку в 52.07%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Guotai Junan Securities Co Ltd составляет 46.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.07%23 янв. 2018 г.117631 окт. 2022 г.
-8.21%30 окт. 2017 г.251 дек. 2017 г.2712 янв. 2018 г.52
-5.05%18 апр. 2017 г.149 мая 2017 г.207 июн. 2017 г.34
-4.99%25 сент. 2017 г.428 сент. 2017 г.812 окт. 2017 г.12
-4.5%26 июл. 2017 г.2022 авг. 2017 г.1715 сент. 2017 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Guotai Junan Securities Co Ltd составляет 7.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7.48%
2.08%
2611.HK (Guotai Junan Securities Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Guotai Junan Securities Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Guotai Junan Securities Co Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию