PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Telefónica, S.A. (1TEF.MI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

СекторCommunication Services
ОтрасльTelecom Services

Основные показатели

Рыночная капитализация€23.92B
Прибыль на акцию (12 мес.)-€0.16
Годовой диапазон€3.30 - €4.55

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Telefónica, S.A.

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Telefónica, S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
12.48%
4.15%
1TEF.MI (Telefónica, S.A.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Telefónica, S.A. показал доход в 22.45% с начала года и 16.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Telefónica, S.A. составила -5.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года22.45%13.39%
1 месяц4.35%4.02%
6 месяцев12.48%5.56%
1 год16.07%21.51%
5 лет (среднегодовая)-3.38%12.69%
10 лет (среднегодовая)-5.39%10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1TEF.MI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.91%0.72%7.68%1.91%2.95%-5.17%5.72%-2.06%22.45%
20232.34%10.26%3.53%2.86%-3.71%-2.64%4.46%-0.93%0.39%-5.25%7.67%-7.71%10.21%
20227.79%2.74%3.20%5.75%8.10%-1.10%-10.01%-5.72%-18.13%3.17%3.28%-1.67%-5.96%
20219.76%-1.47%7.85%0.62%4.74%-2.59%-1.61%7.61%-2.24%-7.43%5.84%-0.62%20.68%
2020-3.11%-13.25%-21.95%0.97%0.86%5.37%-17.25%-6.98%-10.34%-5.91%31.25%-6.73%-44.04%
20190.64%1.09%-0.77%-0.19%-2.95%2.36%-4.36%-8.52%10.65%-1.52%1.40%-7.07%-10.07%
20182.76%-3.56%-0.09%4.92%-11.10%-0.44%5.37%-9.26%-2.68%5.90%8.81%-3.86%-5.21%
20173.61%7.30%6.96%-1.93%-1.38%-7.47%5.20%-6.24%1.22%-1.04%-4.48%-4.16%-3.76%
2016-7.91%-4.87%7.40%-3.09%3.49%-12.96%5.47%2.79%0.28%2.38%-11.06%9.54%-10.96%
201510.96%3.29%-3.77%2.71%-3.04%4.64%1.92%-11.10%-11.84%10.65%-0.26%-9.96%-8.76%
2014-3.66%-2.38%4.25%5.38%3.14%3.36%-1.98%-1.86%0.91%-1.55%7.84%-5.42%7.35%
20136.37%-9.22%8.19%3.62%-0.74%-7.41%4.10%0.86%9.52%12.35%-3.56%-3.53%19.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1TEF.MI среди акций на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1TEF.MI, с текущим значением в 6464
1TEF.MI (Telefónica, S.A.)
Ранг коэф-та Шарпа 1TEF.MI, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1TEF.MI, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1TEF.MI, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1TEF.MI, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1TEF.MI, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Telefónica, S.A. (1TEF.MI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1TEF.MI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1TEF.MI, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1TEF.MI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1TEF.MI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1TEF.MI, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1TEF.MI, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.001.96
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.007.96

Коэффициент Шарпа

Telefónica, S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.56
1.38
1TEF.MI (Telefónica, S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Telefónica, S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.24 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€0.24€0.24€0.24€0.12€0.31€0.32€0.32€0.32€0.60€0.60€0.58€0.28

Дивидендный доход

5.79%6.88%7.08%3.11%9.53%5.12%4.40%4.00%6.87%5.70%4.83%2.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Telefónica, S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.12€0.00€0.00€0.00€0.12
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.12€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.12€0.24
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.12€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.12€0.24
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.12€0.12
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.16€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.16€0.31
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.16€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.16€0.32
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.16€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.16€0.32
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.16€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.16€0.32
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€0.32€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.28€0.00€0.60
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€0.32€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.28€0.00€0.60
2014€0.00€0.00€0.00€0.00€0.32€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.27€0.00€0.58
2013€0.28€0.00€0.28

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.8%
У Telefónica, S.A. дивидендная доходность составляет 5.79%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%111.1%
У Telefónica, S.A. коэффициент выплат составляет 111.11%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-58.64%
-6.23%
1TEF.MI (Telefónica, S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Telefónica, S.A. показал максимальную просадку в 78.22%, зарегистрированную 29 окт. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Telefónica, S.A. составляет 58.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.22%12 дек. 2007 г.326629 окт. 2020 г.
-11%20 февр. 2007 г.1714 мар. 2007 г.2116 апр. 2007 г.38
-7.06%17 апр. 2007 г.4113 июн. 2007 г.2112 июл. 2007 г.62
-4.77%7 нояб. 2007 г.1527 нояб. 2007 г.43 дек. 2007 г.19
-4.27%20 нояб. 2006 г.101 дек. 2006 г.611 дек. 2006 г.16

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Telefónica, S.A. составляет 3.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.40%
4.67%
1TEF.MI (Telefónica, S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Telefónica, S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Telefónica, S.A..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию