PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Microsoft Corporation (1MSFT.MI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

СекторTechnology
ОтрасльSoftware - Infrastructure

Основные показатели

Рыночная капитализация€2.71T
Прибыль на акцию (12 мес.)€10.67
Цена/прибыль34.08
PEG коэффициент2.19
Годовой диапазон€285.06 - €433.22

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Microsoft Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.26%
4.15%
1MSFT.MI (Microsoft Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Microsoft Corporation показал доход в 8.21% с начала года и 18.16% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.21%13.39%
1 месяц-2.17%4.02%
6 месяцев-2.26%5.56%
1 год18.16%21.51%
5 лет (среднегодовая)24.35%12.69%
10 лет (среднегодовая)N/A10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1MSFT.MI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20249.97%1.64%3.16%-4.29%0.99%12.63%-8.65%-2.67%8.21%
20231.62%4.78%10.97%5.48%12.02%1.23%-2.86%-0.40%-0.56%6.00%8.83%-2.18%53.41%
2022-9.09%-3.31%6.10%-3.90%-6.24%-2.49%10.39%-3.62%-6.35%-3.59%-0.66%-5.00%-25.71%
20216.61%-0.42%4.45%4.12%-2.05%12.21%5.11%7.15%-3.87%14.68%3.80%2.81%68.14%
20209.18%-6.35%3.19%10.61%-0.34%9.79%-4.70%10.73%-4.89%-3.44%2.55%2.47%30.03%
20193.20%8.75%6.31%11.11%-5.17%7.27%6.22%-0.27%1.81%1.45%6.58%2.31%60.89%
20185.09%2.92%-5.41%8.45%7.04%0.35%5.96%7.06%1.75%-6.18%5.29%-10.26%21.95%
20170.14%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1MSFT.MI среди акций на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1MSFT.MI, с текущим значением в 7474
1MSFT.MI (Microsoft Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа 1MSFT.MI, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1MSFT.MI, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1MSFT.MI, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1MSFT.MI, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1MSFT.MI, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Microsoft Corporation (1MSFT.MI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1MSFT.MI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1MSFT.MI, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1MSFT.MI, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1MSFT.MI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1MSFT.MI, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1MSFT.MI, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.003.49
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.007.96

Коэффициент Шарпа

Microsoft Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.91
1.38
1MSFT.MI (Microsoft Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Microsoft Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €2.55 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд€2.55€2.38€2.27€1.65€1.62

Дивидендный доход

0.70%0.70%1.02%0.55%0.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Microsoft Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.65€0.00€0.00€0.64€0.00€0.00€0.62€0.00€1.91
2023€0.00€0.59€0.00€0.00€0.58€0.00€0.00€0.57€0.00€0.00€0.64€0.00€2.38
2022€0.00€0.48€0.00€0.00€0.56€0.00€0.00€0.60€0.00€0.00€0.63€0.00€2.27
2021€0.00€0.38€0.00€0.00€0.38€0.00€0.00€0.41€0.00€0.00€0.48€0.00€1.65
2020€0.44€0.00€0.00€0.43€0.00€0.00€0.36€0.00€0.00€0.40€0.00€1.62

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.7%
У Microsoft Corporation дивидендная доходность составляет 0.70%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%25.3%
У Microsoft Corporation коэффициент выплат составляет 25.33%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Microsoft Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-15.27%
-6.23%
1MSFT.MI (Microsoft Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Microsoft Corporation показал максимальную просадку в 31.05%, зарегистрированную 6 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.

Текущая просадка Microsoft Corporation составляет 15.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.05%23 нояб. 2021 г.2886 янв. 2023 г.9625 мая 2023 г.384
-26.17%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.6417 июн. 2020 г.82
-15.36%8 июл. 2024 г.215 авг. 2024 г.
-13.84%4 окт. 2018 г.5827 дек. 2018 г.5112 мар. 2019 г.109
-13.41%28 авг. 2020 г.1721 сент. 2020 г.8827 янв. 2021 г.105

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Microsoft Corporation составляет 4.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.98%
4.67%
1MSFT.MI (Microsoft Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Microsoft Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Microsoft Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Software - Infrastructure.


PE Ratio
100.0200.0300.034.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 1MSFT.MI по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у 1MSFT.MI значение P/E равно 34.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.050.0100.0150.0200.02.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 1MSFT.MI по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у 1MSFT.MI значение PEG равно 2.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Microsoft Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию