PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Société Générale Société anonyme (1GLE.MI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация€17.44B
Прибыль на акцию (12 мес.)€2.25
Цена/прибыль9.73
PEG коэффициент0.28
Годовой диапазон€19.58 - €27.46

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Société Générale Société anonyme

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Société Générale Société anonyme и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-56.62%
346.47%
1GLE.MI (Société Générale Société anonyme)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Société Générale Société anonyme показал доход в -6.62% с начала года и -11.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Société Générale Société anonyme составила 0.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-6.62%13.39%
1 месяц5.46%4.02%
6 месяцев-3.36%5.56%
1 год-11.41%21.51%
5 лет (среднегодовая)6.01%12.69%
10 лет (среднегодовая)0.35%10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1GLE.MI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.56%-5.73%9.87%3.37%10.69%-20.07%9.36%-9.00%-6.62%
202316.26%0.31%-23.96%4.92%8.41%9.77%2.01%6.92%-12.15%-10.50%12.02%3.64%10.24%
20228.16%-22.14%-4.51%-5.24%15.67%-16.30%4.40%1.05%-7.46%13.70%3.04%-1.69%-17.05%
2021-8.24%31.38%9.34%5.29%13.31%-5.12%-0.26%6.86%2.53%7.04%-4.20%8.80%81.94%
2020-6.11%-13.26%-40.17%-5.63%13.16%11.22%-11.74%4.55%-16.49%2.50%45.10%0.57%-33.30%
2019-1.93%-0.37%-4.84%9.03%-12.32%-1.20%0.90%3.87%8.68%-0.10%13.53%8.37%22.94%
20188.49%0.93%-6.00%2.34%-14.16%-1.13%5.38%-8.01%4.93%-11.86%-0.34%-14.66%-31.83%
2017-2.40%-9.42%14.08%7.16%-2.98%1.22%5.24%-6.19%4.58%-1.99%-10.30%0.21%-3.44%
2016-19.28%-10.38%3.67%5.51%13.64%-24.14%9.57%7.29%-6.25%15.64%13.66%15.46%14.09%
20153.15%15.47%9.44%-1.18%-1.23%-1.05%5.62%-3.35%-7.58%5.43%7.45%-4.33%28.72%
2014-0.69%15.80%-7.40%-0.49%-3.20%-9.30%-1.93%2.69%4.61%-4.61%2.60%-12.47%-16.04%
201316.69%-10.98%-13.56%8.63%13.51%-13.77%12.83%9.75%10.51%14.68%1.55%-0.96%50.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1GLE.MI среди акций на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1GLE.MI, с текущим значением в 3030
1GLE.MI (Société Générale Société anonyme)
Ранг коэф-та Шарпа 1GLE.MI, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1GLE.MI, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1GLE.MI, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1GLE.MI, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1GLE.MI, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Société Générale Société anonyme (1GLE.MI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1GLE.MI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1GLE.MI, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1GLE.MI, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1GLE.MI, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1GLE.MI, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1GLE.MI, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00-0.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.007.96

Коэффициент Шарпа

Société Générale Société anonyme на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.41
1.38
1GLE.MI (Société Générale Société anonyme)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Société Générale Société anonyme за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.90 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€0.90€1.70€1.65€0.55€2.20€2.20€2.20€2.20€2.00€1.20€1.00€0.45

Дивидендный доход

4.14%7.07%7.02%1.82%12.94%7.09%7.95%5.11%4.28%2.77%2.89%1.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Société Générale Société anonyme. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€0.90€0.00€0.00€0.00€0.00€0.90
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€1.70€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.70
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€1.65€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.65
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.55€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.55
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€2.20€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.20
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€2.20€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.20
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€2.20€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.20
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€2.20€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.20
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€2.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.00
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€1.20€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.20
2014€0.00€0.00€0.00€0.00€1.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.00
2013€0.45€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.45

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.1%
У Société Générale Société anonyme дивидендная доходность составляет 4.14%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%40.0%
У Société Générale Société anonyme коэффициент выплат составляет 40.00%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Société Générale Société anonyme находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-64.03%
-6.23%
1GLE.MI (Société Générale Société anonyme)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Société Générale Société anonyme показал максимальную просадку в 87.84%, зарегистрированную 9 янв. 2012 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Société Générale Société anonyme составляет 64.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.84%7 мая 2007 г.11859 янв. 2012 г.
-13.6%7 февр. 2007 г.2414 мар. 2007 г.2318 апр. 2007 г.47
-8.4%1 нояб. 2006 г.288 дек. 2006 г.3430 янв. 2007 г.62
-4.39%23 апр. 2007 г.224 апр. 2007 г.327 апр. 2007 г.5
-2.23%17 окт. 2006 г.117 окт. 2006 г.323 окт. 2006 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Société Générale Société anonyme составляет 5.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.58%
4.67%
1GLE.MI (Société Générale Société anonyme)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Société Générale Société anonyme в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Société Générale Société anonyme по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.09.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 1GLE.MI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у 1GLE.MI значение P/E равно 9.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.00.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 1GLE.MI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у 1GLE.MI значение PEG равно 0.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Société Générale Société anonyme.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию