PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BASF SE (1BAS.MI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

СекторBasic Materials
ОтрасльChemicals

Основные показатели

Рыночная капитализация€39.98B
Прибыль на акцию (12 мес.)-€0.05
PEG коэффициент0.24
Годовой диапазон€37.58 - €51.18

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BASF SE

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в BASF SE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.70%
4.15%
1BAS.MI (BASF SE)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

BASF SE показал доход в -5.26% с начала года и 3.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BASF SE составила 0.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-5.26%13.39%
1 месяц3.01%4.02%
6 месяцев-4.71%5.56%
1 год3.50%21.51%
5 лет (среднегодовая)1.13%12.69%
10 лет (среднегодовая)0.05%10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1BAS.MI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.67%6.98%11.19%-0.02%-2.16%-6.39%-4.80%6.92%-5.26%
202312.58%-7.45%-0.08%4.19%-5.05%0.13%9.60%-3.78%-8.74%1.19%-1.38%14.95%13.87%
20229.10%-12.51%-12.37%-3.03%9.51%-19.04%4.47%-3.31%-6.02%15.31%6.89%-4.21%-19.42%
2021-0.39%5.70%4.54%-0.55%-0.82%-0.19%-0.33%-1.10%0.30%-5.62%-6.28%6.36%0.78%
2020-11.79%-13.59%-18.91%9.21%13.24%8.79%-6.09%8.98%2.94%-10.48%31.36%4.20%7.33%
20196.77%4.96%-1.84%10.29%-14.83%8.52%-5.21%-0.45%6.30%6.06%0.24%1.14%20.96%
20182.25%-7.58%-5.20%4.70%1.48%-2.53%-0.04%-2.58%-4.38%-11.18%-5.51%-7.18%-32.70%
20171.76%-1.90%5.41%-3.51%-2.25%-3.32%-1.41%1.62%9.85%4.68%0.64%-2.85%8.07%
2016-13.96%-1.56%10.16%9.60%0.43%-3.08%2.88%4.59%4.25%5.72%1.56%7.84%29.29%
201513.00%7.42%8.72%-3.28%-2.74%-5.91%-1.44%-8.85%-4.19%8.32%6.13%-10.03%3.97%
20140.32%6.11%-3.00%3.03%4.94%0.53%-8.52%-0.26%-7.09%-2.22%2.41%-2.49%-7.10%
20135.40%-4.32%-4.73%7.12%6.92%-10.04%-2.35%-0.45%6.80%7.92%3.01%-0.38%13.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1BAS.MI среди акций на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1BAS.MI, с текущим значением в 4949
1BAS.MI (BASF SE)
Ранг коэф-та Шарпа 1BAS.MI, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1BAS.MI, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1BAS.MI, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1BAS.MI, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1BAS.MI, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BASF SE (1BAS.MI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1BAS.MI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1BAS.MI, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1BAS.MI, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1BAS.MI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1BAS.MI, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1BAS.MI, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.000.40
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.007.96

Коэффициент Шарпа

BASF SE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.14
1.38
1BAS.MI (BASF SE)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BASF SE за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €3.40 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€3.40€3.40€3.40€3.30€6.60€3.20€3.10€3.00€2.90€2.80€2.70€2.60

Дивидендный доход

7.82%6.91%7.31%5.33%10.24%4.64%5.20%3.26%3.30%3.95%3.84%3.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BASF SE. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€3.40€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.40
2023€0.00€0.00€0.00€3.40€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.40
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€3.40€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.40
2021€0.00€0.00€0.00€3.30€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.30
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€3.30€3.30€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€6.60
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€3.20€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.20
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€3.10€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.10
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€3.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.00
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€2.90€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.90
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€2.80€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.80
2014€0.00€0.00€0.00€0.00€2.70€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.70
2013€2.60€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.60

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%7.8%
У BASF SE дивидендная доходность составляет 7.82%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%11,333.3%
У BASF SE коэффициент выплат составляет 11,333.33%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-28.72%
-6.23%
1BAS.MI (BASF SE)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BASF SE показал максимальную просадку в 58.43%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 357 торговых сессий.

Текущая просадка BASF SE составляет 28.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.43%4 июн. 2008 г.10327 окт. 2008 г.35726 мар. 2010 г.460
-56.6%22 янв. 2018 г.54823 мар. 2020 г.
-39.55%13 апр. 2015 г.21411 февр. 2016 г.24525 янв. 2017 г.459
-37.17%8 июл. 2011 г.624 окт. 2011 г.24112 сент. 2012 г.303
-24.72%23 июн. 2014 г.8215 окт. 2014 г.976 мар. 2015 г.179

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BASF SE составляет 6.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.95%
4.67%
1BAS.MI (BASF SE)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BASF SE в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для BASF SE.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию