PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ASML Holding N.V. (1ASML.MI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

СекторTechnology
ОтрасльSemiconductor Equipment & Materials

Основные показатели

Рыночная капитализация€279.68B
Прибыль на акцию (12 мес.)€17.11
Цена/прибыль41.51
PEG коэффициент1.47
Годовой диапазон€531.37 - €1,019.31

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ASML Holding N.V.

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в ASML Holding N.V. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-25.69%
4.15%
1ASML.MI (ASML Holding N.V.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

ASML Holding N.V. показал доход в 1.18% с начала года и 16.28% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.18%13.39%
1 месяц-13.79%4.02%
6 месяцев-25.69%5.56%
1 год16.28%21.51%
5 лет (среднегодовая)26.84%12.69%
10 лет (среднегодовая)N/A10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1ASML.MI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202417.30%9.31%2.38%-4.79%6.17%7.20%-11.69%-4.53%1.18%
202319.20%-2.64%6.93%-8.19%17.50%-1.74%-1.41%-6.12%-8.38%0.79%10.61%9.35%35.99%
2022-16.84%0.10%4.20%-9.95%-1.92%-15.72%21.91%-12.04%-10.55%10.60%17.32%-10.15%-27.80%
202111.56%4.62%10.96%5.20%1.04%6.02%10.47%9.68%-7.66%7.96%1.34%-0.14%78.40%
2020-3.48%-3.88%-1.04%14.66%5.67%11.38%-7.47%4.97%0.24%-2.06%17.64%9.72%52.48%
20198.67%7.54%0.08%12.03%-8.25%8.85%11.91%-1.70%8.94%7.52%4.37%7.57%89.30%
201812.23%-1.10%-2.44%0.54%7.46%0.77%7.54%-4.19%-8.41%-8.17%0.83%-4.74%-1.87%
20170.00%0.00%0.00%18.61%-4.66%-3.20%13.68%-0.61%5.63%13.36%-3.61%-2.54%39.11%
20160.00%7.67%-0.96%1.99%3.32%7.95%21.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1ASML.MI среди акций на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1ASML.MI, с текущим значением в 6464
1ASML.MI (ASML Holding N.V.)
Ранг коэф-та Шарпа 1ASML.MI, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1ASML.MI, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1ASML.MI, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1ASML.MI, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1ASML.MI, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ASML Holding N.V. (1ASML.MI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1ASML.MI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1ASML.MI, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1ASML.MI, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1ASML.MI, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1ASML.MI, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1ASML.MI, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.001.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.007.96

Коэффициент Шарпа

ASML Holding N.V. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.47
1.38
1ASML.MI (ASML Holding N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ASML Holding N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €6.17 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд€6.17€5.96€6.44€3.35€2.55€3.15€1.40€1.20

Дивидендный доход

0.90%0.88%1.27%0.47%0.64%1.19%0.99%0.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ASML Holding N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€1.45€0.00€1.75€0.00€0.00€1.52€0.00€0.00€4.72
2023€0.00€1.37€0.00€1.69€0.00€0.00€0.00€1.45€0.00€0.00€1.45€0.00€5.96
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€3.70€0.00€0.00€1.37€0.00€0.00€1.37€0.00€6.44
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€1.55€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.80€0.00€3.35
2020€0.00€0.00€0.00€1.35€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.20€0.00€2.55
2019€0.00€0.00€0.00€2.10€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.05€0.00€3.15
2018€0.00€0.00€0.00€1.40€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.40
2017€1.20€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.20

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.9%
У ASML Holding N.V. дивидендная доходность составляет 0.90%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%36.0%
У ASML Holding N.V. коэффициент выплат составляет 36.02%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ASML Holding N.V. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-31.73%
-6.23%
1ASML.MI (ASML Holding N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ASML Holding N.V. показал максимальную просадку в 47.90%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 325 торговых сессий.

Текущая просадка ASML Holding N.V. составляет 31.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.9%19 нояб. 2021 г.23114 окт. 2022 г.32524 янв. 2024 г.556
-35.33%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.4422 мая 2020 г.63
-31.73%15 июл. 2024 г.396 сент. 2024 г.
-30.5%24 июл. 2018 г.1123 янв. 2019 г.1241 июл. 2019 г.236
-18.62%24 сент. 2021 г.74 окт. 2021 г.3015 нояб. 2021 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ASML Holding N.V. составляет 12.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
12.75%
4.67%
1ASML.MI (ASML Holding N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ASML Holding N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости ASML Holding N.V. по сравнению с аналогами в отрасли Semiconductor Equipment & Materials.


PE Ratio
500.01,000.01,500.041.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 1ASML.MI по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у 1ASML.MI значение P/E равно 41.5. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
1.02.03.04.05.01.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 1ASML.MI по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у 1ASML.MI значение PEG равно 1.5. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ASML Holding N.V..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию