PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
NYSE Arca Major Market Index (^XMI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NYSE Arca Major Market Index

Популярные сравнения: ^XMI с GLUE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NYSE Arca Major Market Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,800.00%3,000.00%3,200.00%3,400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3,076.96%
3,420.17%
^XMI (NYSE Arca Major Market Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

NYSE Arca Major Market Index показал доход в 10.53% с начала года и 16.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NYSE Arca Major Market Index составила 7.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.53%17.16%
1 месяц3.41%2.10%
6 месяцев12.37%17.92%
1 год16.85%22.68%
5 лет (среднегодовая)6.34%13.47%
10 лет (среднегодовая)7.10%10.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^XMI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.06%4.11%2.92%-3.15%2.24%-0.01%10.53%
20233.86%-2.82%2.66%3.22%-3.64%5.47%2.46%-2.32%-4.61%-0.86%8.02%3.76%15.32%
2022-0.65%-1.87%1.00%-5.16%-0.02%-7.76%6.67%-3.78%-9.54%13.79%6.24%-3.20%-6.42%
2021-2.98%4.13%6.23%2.48%1.46%0.20%0.99%-0.31%-2.78%3.39%-4.87%6.18%14.29%
2020-1.08%-10.49%-16.24%10.03%2.15%1.32%0.40%7.12%-3.12%-4.72%13.75%3.81%-1.00%
20196.92%5.41%-1.05%2.66%-6.35%7.31%0.09%-0.80%1.47%-2.43%3.63%0.18%17.41%
20186.11%-5.20%-3.99%0.25%0.52%0.02%4.92%0.81%2.22%-4.52%3.51%-8.20%-4.49%
20170.95%4.30%-0.18%0.43%0.27%1.96%2.85%-0.48%2.30%3.66%3.27%1.54%22.82%
2016-5.85%0.59%6.95%1.72%0.17%0.95%1.80%-0.29%-0.81%-0.60%4.39%2.88%11.97%
2015-3.63%4.57%-2.53%1.25%-0.59%-2.76%0.05%-7.51%-1.27%8.78%0.33%-0.80%-4.92%
2014-5.54%4.29%2.14%2.00%0.15%0.14%-1.63%2.75%-0.79%-0.57%1.86%-0.46%4.07%
20135.37%1.71%4.26%1.86%2.31%-1.56%3.76%-4.42%2.39%3.56%3.53%2.79%28.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^XMI среди indices на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^XMI, с текущим значением в 7676
^XMI (NYSE Arca Major Market Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^XMI, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XMI, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XMI, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XMI, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XMI, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NYSE Arca Major Market Index (^XMI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^XMI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^XMI, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^XMI, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^XMI, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^XMI, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^XMI, с текущим значением в 5.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.007.83

Коэффициент Шарпа

NYSE Arca Major Market Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.93
2.10
^XMI (NYSE Arca Major Market Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly0
-1.39%
^XMI (NYSE Arca Major Market Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NYSE Arca Major Market Index показал максимальную просадку в 47.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.65%15 окт. 2007 г.3529 мар. 2009 г.76013 мар. 2012 г.1112
-38.91%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.23324 февр. 2021 г.260
-36.2%26 авг. 1987 г.3819 окт. 1987 г.47028 авг. 1989 г.508
-33.18%18 янв. 2000 г.78911 мар. 2003 г.91220 окт. 2006 г.1701
-21.5%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.19818 июл. 2023 г.384

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NYSE Arca Major Market Index составляет 2.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.14%
2.59%
^XMI (NYSE Arca Major Market Index)
Benchmark (^GSPC)