PortfoliosLab logo

NYSE Arca Major Market Index (^XMI)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в NYSE Arca Major Market Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
4.37%
7.09%
^XMI (NYSE Arca Major Market Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^XMI

NYSE Arca Major Market Index

Доходность

NYSE Arca Major Market Index показал доход в 6.47% с начала года и 6.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NYSE Arca Major Market Index составила 6.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.21%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц1.69%4.68%
С начала года6.47%11.53%
6 месяцев2.95%5.17%
1 год6.23%2.53%
5 лет (среднегодовая)5.21%9.46%
10 лет (среднегодовая)6.56%10.21%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20233.86%-2.82%2.66%3.22%-3.64%
20226.24%-3.20%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Major Market Index (^XMI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^XMI
NYSE Arca Major Market Index
0.43
^GSPC
S&P 500
0.21

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

NYSE Arca Major Market Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.43. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.502023FebruaryMarchAprilMayJune
0.43
0.21
^XMI (NYSE Arca Major Market Index)
Benchmark (^GSPC)

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-2.19%
-10.72%
^XMI (NYSE Arca Major Market Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NYSE Arca Major Market Index с января 2010 показал максимальную просадку в 47.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 760 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.65%15 окт. 2007 г.3529 мар. 2009 г.76013 мар. 2012 г.1112
-38.91%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.23324 февр. 2021 г.260
-36.2%26 авг. 1987 г.3819 окт. 1987 г.47028 авг. 1989 г.508
-33.18%18 янв. 2000 г.78911 мар. 2003 г.91220 окт. 2006 г.1701
-21.5%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.

График волатильности

Текущая волатильность NYSE Arca Major Market Index составляет 3.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
3.77%
3.77%
^XMI (NYSE Arca Major Market Index)
Benchmark (^GSPC)