PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index (^XLHK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^XLHK

Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index

Популярные сравнения: ^XLHK с ^SP600, ^XLHK с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
61.95%
313.29%
^XLHK (Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index показал доход в -8.39% с начала года и -23.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index составила -2.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-8.39%7.41%
1 месяц-6.51%-0.81%
6 месяцев-4.88%18.38%
1 год-23.04%23.57%
5 лет (среднегодовая)-10.48%12.02%
10 лет (среднегодовая)-2.87%10.79%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-8.93%5.24%-4.34%
2023-4.40%-4.21%0.04%7.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^XLHK составляет 0, что означает, что он находится в нижних 0% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ^XLHK, с текущим значением в 00
Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index(^XLHK)
Ранг коэф-та Шарпа ^XLHK, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XLHK, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XLHK, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XLHK, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XLHK, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index (^XLHK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^XLHK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^XLHK, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00-1.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^XLHK, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-1.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^XLHK, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.600.84
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^XLHK, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^XLHK, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00-1.34
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.008.76

Коэффициент Шарпа

Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.04. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.04
2.15
^XLHK (Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-45.65%
-2.36%
^XLHK (Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index показал максимальную просадку в 68.02%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3198 торговых сессий.

Текущая просадка Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index составляет 45.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.02%31 окт. 2007 г.25027 окт. 2008 г.319819 апр. 2021 г.3448
-47.55%30 апр. 2021 г.73422 янв. 2024 г.
-40.53%11 июн. 2001 г.46824 апр. 2003 г.18721 янв. 2004 г.655
-23.32%2 мар. 2004 г.5417 мая 2004 г.13223 нояб. 2004 г.186
-15.48%25 июл. 2007 г.1817 авг. 2007 г.627 авг. 2007 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index составляет 5.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.07%
3.23%
^XLHK (Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index)
Benchmark (^GSPC)