PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
NYSE Arca Airline Index (^XAL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NYSE Arca Airline Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-12.73%
9.21%
^XAL (NYSE Arca Airline Index)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

NYSE Arca Airline Index показал доход в -13.38% с начала года и 7.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NYSE Arca Airline Index составила -3.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.29%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-13.38%20.30%
1 месяц14.89%2.61%
6 месяцев-12.72%9.21%
1 год7.61%33.46%
5 лет (среднегодовая)-10.06%14.17%
10 лет (среднегодовая)-3.14%11.29%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^XAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-11.30%7.88%3.72%-9.87%-2.64%-3.87%-3.72%-5.70%-13.38%
202320.04%-4.56%-1.17%-0.23%6.27%24.69%-6.45%-16.37%-12.13%-13.58%18.06%22.15%28.24%
20220.64%-1.19%-1.04%-5.46%-4.68%-23.19%7.77%-1.50%-15.97%18.68%4.27%-14.19%-35.48%
2021-3.25%29.38%2.56%-1.40%2.33%-7.93%-6.13%-0.61%2.78%-10.47%-7.66%4.21%-1.46%
2020-2.84%-21.51%-46.01%11.05%-3.34%11.49%-6.94%17.20%-5.33%1.59%41.91%3.01%-24.45%
201913.57%0.07%-5.55%6.98%-8.30%7.17%1.41%-10.43%7.09%7.67%0.90%1.71%21.28%
20182.00%-0.31%-2.21%-5.53%-4.22%-6.01%8.50%0.81%-0.86%-9.12%11.86%-16.72%-22.35%
2017-2.29%1.55%0.23%1.64%0.98%1.51%-3.92%-4.37%1.88%-1.08%8.24%1.33%5.23%
2016-11.15%7.49%9.02%-2.02%-5.57%-2.29%7.57%0.89%1.77%5.75%9.51%5.93%27.52%
2015-2.58%-0.67%0.94%-1.36%-5.55%-0.86%-1.22%-9.92%3.43%5.77%-2.96%-2.03%-16.51%
20141.20%8.97%3.58%-0.79%7.44%0.11%-1.58%2.76%-6.21%11.55%9.44%5.83%49.36%
20139.20%2.24%13.95%-0.43%-0.66%-1.99%9.03%-9.21%12.85%9.56%5.70%-1.20%57.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^XAL среди indices на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^XAL, с текущим значением в 1313
^XAL (NYSE Arca Airline Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^XAL, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAL, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAL, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAL, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAL, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NYSE Arca Airline Index (^XAL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^XAL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^XAL, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^XAL, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^XAL, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^XAL, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^XAL, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.62
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.003.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.002.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0016.69

Коэффициент Шарпа

NYSE Arca Airline Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.27
2.73
^XAL (NYSE Arca Airline Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-72.02%
-0.13%
^XAL (NYSE Arca Airline Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NYSE Arca Airline Index показал максимальную просадку в 93.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка NYSE Arca Airline Index составляет 72.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.94%15 июл. 1998 г.26799 мар. 2009 г.
-23.94%8 апр. 1996 г.1309 окт. 1996 г.13422 апр. 1997 г.264
-13.26%17 мар. 1998 г.531 июн. 1998 г.246 июл. 1998 г.77
-10.15%28 июл. 1995 г.1315 авг. 1995 г.178 сент. 1995 г.30
-10.11%22 окт. 1997 г.427 окт. 1997 г.241 дек. 1997 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NYSE Arca Airline Index составляет 6.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.84%
4.00%
^XAL (NYSE Arca Airline Index)
Benchmark (^GSPC)