PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Wilshire US Real Estate Securities Index (^WILRESI...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
^WILRESI с NVDA
Популярные сравнения:
^WILRESI с NVDA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Wilshire US Real Estate Securities Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.11%
8.53%
^WILRESI (Wilshire US Real Estate Securities Index)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Wilshire US Real Estate Securities Index показал доход в 4.74% с начала года и 5.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Wilshire US Real Estate Securities Index составила 1.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


^WILRESI

С начала года

4.74%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

8.11%

1 год

5.44%

5 лет

0.99%

10 лет

1.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^WILRESI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.85%2.27%0.82%-7.90%4.86%2.35%5.24%6.21%2.04%-2.60%4.91%4.74%
202311.21%-4.82%-3.29%0.74%-3.03%4.72%2.97%-3.07%-7.17%-4.66%10.31%9.47%11.70%
2022-7.00%-2.74%6.33%-4.62%-7.42%-8.44%8.15%-6.03%-12.81%4.08%5.64%-6.25%-28.98%
20210.38%3.17%4.32%7.85%1.15%2.63%4.95%2.05%-5.76%7.82%-0.46%8.38%42.00%
20200.60%-8.01%-20.55%8.30%-0.53%1.79%4.17%0.20%-3.89%-2.62%10.19%1.51%-11.89%
201911.34%0.65%2.66%-0.25%0.08%0.92%1.46%3.00%2.29%0.84%-1.72%-1.21%21.32%
2018-3.95%-7.85%3.51%1.25%3.28%3.89%0.43%2.65%-3.22%-3.24%4.36%-9.13%-8.90%
2017-0.53%3.10%-2.88%-0.05%-0.58%1.55%1.04%-0.68%1.67%-1.06%2.41%-2.92%0.88%
2016-3.96%-1.10%9.88%-2.79%1.97%6.00%3.93%-3.40%-2.80%-5.55%-1.65%4.23%3.62%
20156.43%-3.65%1.34%-5.57%-0.38%-4.76%5.83%-6.15%2.62%5.86%-0.63%1.36%1.17%
20143.61%4.74%0.45%3.39%2.25%0.55%-0.06%2.57%-6.26%10.50%1.79%1.38%26.94%
20133.30%0.65%2.48%6.34%-6.02%-2.30%0.84%-7.17%3.10%3.85%-5.41%0.03%-1.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^WILRESI составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими indices на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ^WILRESI, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^WILRESI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^WILRESI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^WILRESI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^WILRESI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^WILRESI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilshire US Real Estate Securities Index (^WILRESI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^WILRESI, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.392.10
Коэффициент Сортино ^WILRESI, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.632.80
Коэффициент Омега ^WILRESI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.081.39
Коэффициент Кальмара ^WILRESI, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.223.09
Коэффициент Мартина ^WILRESI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.4913.49
^WILRESI
^GSPC

Wilshire US Real Estate Securities Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.39
2.10
^WILRESI (Wilshire US Real Estate Securities Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.91%
-2.62%
^WILRESI (Wilshire US Real Estate Securities Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Wilshire US Real Estate Securities Index показал максимальную просадку в 42.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 300 торговых сессий.

Текущая просадка Wilshire US Real Estate Securities Index составляет 16.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.99%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.3001 июн. 2021 г.321
-35.88%3 янв. 2022 г.45827 окт. 2023 г.
-23.72%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.11519 мар. 2012 г.165
-20.15%2 авг. 2016 г.3848 февр. 2018 г.35510 июл. 2019 г.739
-18.3%22 мая 2013 г.6219 авг. 2013 г.25219 авг. 2014 г.314

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Wilshire US Real Estate Securities Index составляет 5.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.45%
3.79%
^WILRESI (Wilshire US Real Estate Securities Index)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab